sobota, 25 stycznia 2014

Znowu ichimoku

 Obiecałem kedyś, że wrócę do tematu, jak tylko trochę poobserwuję technikę. Okazja jest tym lepsza, że jedna z prelekcji na konsylium w Krakowie była poświęcona technikom japońskim, w szczególności właśnie ichimoku. Chciałbym tu jeszcze raz podziękować organizatorom za bardzo interesujące spotkanie. Prawie wszystko było idealne. Myślę, że główny prowadzący już wie, co to jest to "prawie" i na następnych się poprawi ;). Ale do rzeczy. Temat ichimoku był moim zdaniem jednym z najciekawszych i do tego świetnie poprowadzony. Ponieważ w swoich wcześniejszych postach dużo miejsca poświęciłem doborowi współczynników i głównie na to zwracałem uwagę ćwicząc przez kilka miesięcy tę technikę, chciałbym tutaj przedstawić swój punkt widzenia, polemizując z opinią prowadzącego (i innych "klasyków" ichi w Polsce), że najlepsze jest pozostawienie standardowych (9, 26, 52). Będzie to oczywiście tylko zdanie zwykłego leszcza, ale mam nadzieję, że niepozbawione sensu. Otóż argument, że takich używają "duzi" gracze w ogóle do mnie nie przemawia co najmniej z dwóch powodów:
1. W czasie, kiedy zaczęto stosować ichimoku i stwierdzono, że to działa, absolutnie nie można było powiedzieć nic dobrego o jego powszechności i slogan o "samospełniającej się przepowiedni" na pewno nie mógł mieć zastosowania. Wnoszę więc, że odpowiedni dobór współczynników ma duże znaczenie.
2. Może to i wynika z doświadczenia prowadzącego na rynkach Europy i Stanów, że "wszyscy" używają współczynników oryginalych, ale co z Japonią, która generuje większą część obrotów foreksu? Nie sądzę, żeby ich brokerzy mieli klapki na oczach tylko dlatego, że ichimoku to "wynalazek" japoński. Na pewno zauważyli już, że rynek pracuje 5, a nie 6 dni w tygodniu, a i jego specyfika znacznie się zmieniła i liczba 9, oznaczająca we wspólczynnikach 1,5 tygodnia oraz 26 i 52 (średnia liczba sesji w ciągu odpowiednio miesiąca i dwóch) niekoniecznie muszą mieć zastosowanie na foreksie. Tym bardziej, że technika została wymyślona dla giełd towarowych w Azji i w dodatku w odniesieniu do świec dziennych.
 Zdecydowanie bardziej przemawia do mnie dobór dokonany przez innego guru techniki (który podobno akurat w Polsce nie mieszka), oparty na komputerowym sprawdzeniu na wielu instrumentach i kilku przedziałach czasowych, że najbardziej trafne sygnały dają (7, 28, 119), nazwijmy ten zestaw uniwersalnym. Niby wielkiej różnicy nie ma, ale akurat uważam, że istotne jest tu właśnie to "najbardziej". Ja poszedłem trochę dalej i postanowiłem zróżnicować zestawy dla poszczególnych TF. Wziąłem tu pod uwagę tylko H1, H4 i D1 - uważam, podobnie zresztą jak większość stosujących ichimoku, że mniejsze nie mają sensu, a do większych to już trzeba mieć iście samurajską cierpliwość. Jest to cecha oczywiście bardzo pożądana u tradera, ale bez przesady. Trochę zamieszania mogą dodatkowo wnieść tzw. świece niedzielne na waluatch u tych, którzy mają brokera z czasem polskim, ale można to skorygować zwiększając dla foreksu, tam gdzie jest to uzasadnione, o odpowiednią liczbę wartości dla Kijun-sen lub Senkou Span B. Ograniczę się tu do indeksów i surowców, gdyż rynki ruszają w niedzielę o północy i nie ma w związku z tym większej różnicy w porównaniu z innymi krajami, pomijając oczywiście te wynikające ze stref czasowych. No, ale uwzględnianie tego podobnie jak w pivotach byłoby już chyba zbyt akademickie. To teraz moje zestawy:
H1 - (8, 24, 120) - jedna zmiana ;), doba, tydzień;
H4 - (6, 30, 132) - doba. tydzień, miesiąc;
D1 - (5, 22, 132) - tydzień, miesiąc, pół roku.
 Im niższy TF, tym większa wartość dla Tenkan-sen, co intuicyjnie chyba jest w porządku. W moich zestawach pierwsza wartość w każdym przypadku jest mniejsza od oryginalnej, co też według mnie jest właściwe, gdyż rynki dzięki komputerom są zdecydowanie szybsze i wolniejsza "szybka średnia" (a raczej środek zakresu) dawałaby zdecydowanie zbyt późne sygnały.
 Ktoś powie: "po cholerę tak wymyślać?", ale jeżeli prawdą jest, że ichimoku będzie hitem najbliższych paru lat, to taka oryginalność może być tą minimalną przewagą, jaką zyska się nad innymi uczestnikami rynku, która pozwoli na osiąganie lepszych wyników, "diabeł po prostu zwykle tkwi w szczegółach". Przyznaję bowiem, że stosując powyższe zestawy wielkich różnic nie ma, szczególnie w stosunku do uniwersalnego. Największa różnica występuje w kształcie kumo (decyduje o tym wartość dla senkou, w zestawie oryginalnym 52), ale to jest właśnie powód, dla którego zacząłem drążyć temat - oryginalna chmura była bardzo często tak rachityczna, że niemożlwe po prostu, żeby spadł z niej deszcz albo zwiastowała wyjście słoneczka :).
 Jutro postaram się zamieścić kilka przykładów i napisać o naszej GPW, gdzie także wygląda to ciekawie, nie tylko na najbardziej płynnych spółkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz