niedziela, 26 lipca 2015

Różnice

Zamiast typowej analizy, chciałbym dziś zwrócić uwagę na przykładzie cukru i złota na różnice, jakie występują na wykresach różnych brokerów, w tym przypadku mForex i Markets.com. Na początek cukier, który niewątpliwie od dłuższego czasu znajduje się w trendzie spadkowym, jednak na H4 utworzyła się piękna formacja harmoniczna rekina, zapowiadająca przynajmniej chwilowe odbicie. Sęk w tym, że patrząc na wykresy tych dwóch brokerów, można wyciągnąć różne wnioski.

mForex:
Markets.com:

Jeżeli rekin został przez inwestorów "zauważony", to teraz powinien nastąpić powrót do ceny około 11,80$, jednak (o ile nie nastąpi w poniedziałek pogłębienie spadków) w przypadku mForex  sytuacja jest bardziej optymistyczna i sugeruje większe wzrosty, na wykresie Markets.com natomiast po chwilowym odbiciu widziałbym kontynuację spadków.

Podobnie jest na złocie, tutaj jednak nocny spadek z niedzieli na poniedziałek w przypadku Markets.com był bardziej dramatyczny, nie wystąpiło więc w tygodniu nowe minimum i sytuacja jest bardziej optymistyczna.

Markets.com:

mForex:

























Patrząc jednak na złoto w szerszej perspektywie czeka nas po korekcie jeszcze jedna fala spadkowa, w rejon 1000-1050$ mniej więcej i dopiero potem większe odbicie, byłbym więc bardziej skłonny wierzyć wykresowi mForex, zresztą podobnie jak w przypadku cukru.
Czas pokaże.


wtorek, 18 listopada 2014

Wpis kontrowersyjny

Długo zbierałem się do napisania tego postu. Pewnie dlatego, że pomału zyskiwałem coraz większą pewność dotyczącą współczesnego tradingu - dotychczasowe metody od pewnego czasu są ... nic niewarte, delikatnie mówiąc. Wszystkie zasady zajmowania pozycji wynikające z formacji harmonicznych, świecowych, kanałów, stawiania SL, TP i co tam jeszcze chcecie, z powodu zmian jakie nastąpiły w wyniku zaprzęgnięcia do handlu coraz wydajniejszych i szybszych komputerów oraz wyrafinowanego oprogramowania można schować do lamusa. Kto nie przestawił się na nowe metody, wziął się za szkolenie i robi nam wodę z mózgu. Myślę tu o wszystkich "doświadczonych, z wieloletnim stażem traderach", którzy moim zdaniem przestali odnosić sukcesy na rynku i wytrzepują teraz kasę z leszczy. Oczywiście nie twierdzę, że nie istnieją żadne uniwersalne prawdy, którymi mimo wszystko można się kierować. Zaliczam do nich trend, strefy popytu i podaży, linie wsparcia i oporu oraz ogólne zasady teorii fal Elliotta. To się nie zmieniło i chyba nigdy nie zmieni. Dopiero będąc pewnym tych rzeczy można zająć pozycję na rynku uważając, żeby nie zrobił nas w konia mamiąc jakąś piękną formacją świecową. A że tak naprawdę na foreksie pewne jest właściwie tylko jedno - nie ma nic pewnego - jeszcze nie raz zaliczymy wtopę, tego też możemy być pewni. Beznamiętne zamknięcie stratnej pozycji w momencie, kiedy potwierdzone zostanie przebicie na przykład linii oporu, może nas uchronić od dużych start, ale już postawienie SL w miejscu wydawałoby się przesądzającym o zmianie tendencji prowadzi w prostej linii do zamknięcia naszej pozycji i podążeniem ceny we wcześniej zakładanym przez nas kierunku. Tak chroniąc naszą pozycję doprowadzamy do serii niedużych strat, co także może doprowadzić do wyzerowania rachunku i oczywiście powoduje coraz większą frustrację. Dlatego od pewnego czasu nie stawiam sztywnych SL, wymaga to jednak ciągłego ślęczenia przy komputerze w czasie, gdy mam otwarte pozycje. Szczególnie na M15, które najbardziej odpowiada mojemu charakterowi choleryka. Muszę zacząć studiować jakąś wschodnią filozofię, najlepiej japońską ;), i przejść na wyższe TF, albo dać sobie spokój z FX.

PS
Bądźcie spokojni, nie wyczyściłem ostatnio swojego rachunku,.

sobota, 2 sierpnia 2014

Ranking skuteczności

Nie mogę się nie pochwalić, w prowadzonym przez portal Comparic analizatorze walutowym w rankingu skuteczności  w przypadku EURUSD wspiąłem się na sam szczyt, minimalnie wyprzedzając "konkurentów" :). Ostatni tydzień Edek niezbyt mnie słuchał, ale innych widocznie jeszcze mniej ;). Zdaję sobie sprawę, że takie typowanie to dopiero połowa sukcesu, na tej parze zresztą zawieram mało transakcji, ale grunt to nabrać zaufania do swojego systemu.

niedziela, 27 lipca 2014

Range Bars

Obiecałem, że coś na ten temat napiszę, więc nie ma przeproś... . Na razie będą to dość luźne dywagacje, bo czas obserwacji wykresów tworzonych tym sposobem jest jeszcze zbyt krótki i ogranicza się właściwie tylko do jednej pary, AUDJPY, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego mile widziane byłyby uwagi bardziej doświadczonych w tej technice kolegów (koleżanek oczywiście również), którym ponadto chcę podziękować za wstępne rady. Pozwoliły mi one pokonać początkowe trudności techniczne i nieco ukierunkowały na co zwrócić uwagę przy tworzeniu strategii, której krótki opis znajduje się w zakładce obok. Tutaj także powody takiego, a nie innego wyboru.
Zdecydowałem się na zakres 5 pips dla tej pary, gdyż przy tym wyborze średnia dzienna liczba świeczek wynosi około 100, co odpowiada mniej więcej TF M15 tradycyjnego wykresu, a taka skala czasowa odpowiada mi najbardziej. Do wykresu dołożyłem dwie średnie, EMA8 (przecięcie i zamknięcie się świecy z drugiej strony jest jednym z warunków wystąpienia sygnału)  i EMA144 (pozwala na zorientowanie się, jaki trend obowiązuje w wyższej skali czasowej) oraz mój ulubiony wskaźnik, DTOsc(13,8,5,3) wskazujący na wykupienie/wyprzedanie waloru. I tu od razu pierwsza dygresja - wygląda, że dużo lepiej sprawdza się on na wykresie Range Bars, bo na tradycyjnym w czasie konsolidacji pokazywał co chciał. Inne moje ulubione techniki (ichimoku, Pivot Points, TFE, formacje harmoniczne) będę stosował w bardziej ograniczonym zakresie, gdyż zbyt dużą rolę (szczególnie przy ichi i PP) odgrywa w nich czas, którego jak wiadomo znaczenie w RB jest znacznie pomniejszone. Dwa pierwsze zagrania na wykresie poniżej:
Oba w sumie udane, chociaż pierwsze nie dość, że wejście trochę bez powodu (zgodnie z powstającą strategią powinno się odbyć kilka świeczek wcześniej), to i wyjść należało na większym zysku, choćby po zamknięciu się świecy powyżej EMA8 (było koło piątej, więc smacznie spałem, ale później też można było to zrobić). Natomiast drugie wydaje mi się, że dość przyzwoite - wejście sell limit po wystąpieniu sygnału, wyjście na TP nad wsparciem. Szkoda tylko, że spread był wtedy znacznie większy i koło 2 pips uciekło.
Tyle na razie. Więcej napiszę, jak dłużej poobserwuję tę parę i złoto, które podobno ładnie "chodzi" na RB.

sobota, 10 maja 2014

MM czy ECN - cd.

Na dobrą sprawę nie mam wyrobionego zdania na temat sytuacji, która wydarzyła się wczoraj, przede wszystkim czy można uznać to za wyższość brokera ECN/STP/NDD nad MM. Otóż miałem ustawione dzień wcześniej na dwóch kontach na parze USD/CAD zlecenia sell limit dokładnie na PP (między sobą różniły się chyba o 1 pips). Prawdę mówiąc, to zajęty pracą ;) nawet zapomniałem, że o 14:30 będą publikowane dane dotyczące bezrobocia w Kanadzie. które okazały się dużo gorsze od oczekiwań. Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem poziomy wejść. Ładnie widać to na poniższych obrazkach, najpierw zagraniczny broker MM, fakt że chyba duży:
Realizacja zlecenia 5 pips powyżej ustawionej ceny, mały bonusik.Teraz nasz krajowy STP/NDD:
Po silnej reakcji na złe dane zlecenie zostało zrealizowane po cenie ponad 20 pips wyższej, co spowodowało że mam tu zdecydowanie mniejszą stratę. Jeszcze jedna uwaga natury ogólnej - sytuacja ta podważa sens ustawiania zleceń typu limit przed ważnymi wydarzeniami makroekonomicznymi, szczególnie na mniej płynnych parach, choć loonie raczej do takiej kategorii nie należy.
Zdarzyło się komuś coś takiego? Na rynku akcji jest to na pewno niemożliwe, tam zawsze jak chcesz sprzedać, to realizacja następuje po ustawionej cenie.


Surowce

Od miesiąca przyglądam się rynkowi surowców. Myślę nawet, że znalazłem "swój" segment rynku. Muszę jeszcze wyselekcjonować te instrumenty, na których najkorzystniej będzie zawierać transakcje, ze względu na zgodność z AT, płynność, spread czy też godziny handlowania. Na tę chwilę wydaje mi się, że takimi walorami są złoto i ropa. Bardzo ciekawymi surowcami są także kawa, soja i platyna, z tym że akurat do tej pierwszej zniechęca mnie krótki czas handlu, nie lubię nie mieć kontroli nad ceną przez zbyt długi okres. Konieczne jest także więcej poćwiczyć, bo łatwo na tym rynku "popłynąć". Poniżej plusy i minusy kilku wybranych walorów, na przykładzie jednego z brokerów (Markets.com, MM). Oczywiście moje obserwacje nie są jeszcze zbyt długie, poza tym u innego brokera warunki handlowania  mogą być inne.

Złoto
- plusy: płynność, spread w stosunku do ceny, duża zmienność, zgodność z AT,
- minusy: duża zależność od dolara amerykańskiego.
Srebro
- plusy: dodatnia korelacja ze złotem, wydaje mi się, że z pewnym opóźnieniem,
- minusy: duży spread, podatność na dane makroekonomiczne.
Ropa naftowa
- plusy: płynność, to akurat oczywiste ;), spread,
- minusy: zależność od sytuacji międzynarodowej, surowiec ostatnio dość nieprzewidywalny.
Kawa
- plusy: płynność, duża zmienność, zgodność z AT, 
- minusy:  duży spread, podatność na warunki pogodowe, krótki czas handlu.

Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś, mając własne obserwacje, podzielił się nimi w komentarzu, co pozwoli mi szybciej uzupełnić poniższą tabelkę.
Instrument Spread Godziny handlu Płynność Zgodość z AT Zmienność
Ropa naftowa + + + +
Złoto + + + + +
Gaz ziemny + +
Platyna + +
Soja +
Kukurydza +
Miedź + +
Kawa - + +
Srebro +
Pszenica
Cukier - -
Bawełna -

niedziela, 26 stycznia 2014

Znowu ichimoku - cd.

 Różnice wynikające z innych parametrów chciałbym pokazać na przykładzie H4 pary EURUSD w ostatnim czasie, choćby dlatego, że aktualnie mamy sytuację bardzo podobną do tej z końca grudnia. Nie będzie to absolutnie udowadnianie wyższości jednych ustawień nad drugimi, jak już pisałem często są one subtelne. Poza tym pomijam tu wyższe TF, które mogłyby skutecznie powstrzymać od zajęcia pozycji.
Na początek ustawienia standardowe.

 Przed końcem roku dwa sygnały, najpierw słaby (1), następny można chyba uznać za silniejszy (2), gdyż cena dynamicznie wybiła się nad kumo, choć nie bardzo wiadomo czy wzrostowe. W tym momencie wśród używających ichimoku pewnie zapanowała euforia (świeca oznaczona pionową linią). Optymiści szybko zostali jednak sprowadzeni na ziemię przez spadającą gwiazdę z dłuuuuugim ogonem. Widać więc, że są jacyś silniejsi na rynku od miłosników ichi. Bardzo podobną sytuację mamy obecnie. Wprawdzie sytuacji (3) nie można uznać za sygnał do kupna ze względu na położenie chinkou, to już (4) z pewnością takim jest. Euforia tylko jakby mniejsza, może pamiętają tę z grudnia? Niemniej jednak sytuacja rozwinęła się podobnie, znów mamy spadającą gwiazdkę prześlicznej urody, jak zwykł mawiać inny klasyk gatunku :). Ostatnie H4 to wyraźne zatrzymanie na tenkan, co dla "samurajów" jest chyba sygnałem do kontynuacji wzrostów, tym bardziej, że od kilku świeczek idealne ułożenie tenkan, kijun i senkou B.
 Teraz moje ustawienia, na foreksie na H4 stosuję (6, 31, 137), gdyż mój broker ma świecę niedzielną.

 Analogiczne miejsca również oznaczyłem (1) - (4):
(1) - ze względu na cenę w chmurze nie można uznać za sygnal kupna
(2) - podobnie jak dla standardowych, tyle że wyraźne buy, bo kumo wzrostowe
(3) - brak sygnału, chinkou pod ceną (dla ustawień uniwersalnych właśnie ją przebija)
(4) - także brak sygnału (cena wchodzi w chmurę)
 Moje ustawienia każą więc powstrzymać się od zajmowania pozycji długich, choć oczywiście stosując inne techniki AT ewidenentnie sygnały na kupno w tym tygodniu były. Tak to już niestety z ichimoku jest, gdyż to system głównie dla "podążających za trendem", a na edku ostatnio wyraźnie trwa walka byków z niedźwiedziami. Co więcej, ja na fx w ichimoku szukam raczej wsparć i oporów powodujących zmianę trendów. Uważm, że w dalszym ciągu lepiej ta technika sprawdza się na indeksach i towarach.
 Ideałem natomiast jest współdziałanie ichi z metodą klasyczną AT, wzorami harmonicznymi i mierzeniami fibo.
Czasem taka sytuacja występuje, czego dowodem są wczorajsze notowania CFD na DAX30. Rano zamieściłem między innymi na streamie Investio taki obrazek:

z opisem, że byłoby to idealne połączenie technik AT. Później "domalowałem" jeszcze pięknego kraba, który od kilku dni pięknie się realizuje, sugerując dojście nawet do Senkou Span B, czyli w okolice 9400,

a już koło południa sytuacja wyglądała następująco: 

jak skończyli, to każdy chyba wie.

 Widać chwilowe zatrzymanie przy "1 do 1", następnie senkou span B zostało przebite i doszli do 161,8 zniesienia zewnętrznego pierwszej fali korekty po odbiciu od 9800. Pewnie dziś w nocy lekko odbiją powracając przynajmniej do kumo, a potem... tego nikt nie wie ;).
 Na koniec chciałem napisać o GPW, ale mam już dość, sobota i niedziela miały służyć do odpoczynku, co najwyżej do spokojnej analizy, a jestem już tak zmęczony, że podziwiam kolegów, którzy takich wykresów zamieszczają dużo więcej. Wrzucę tylko dwa obrazki bez analizy, ale myślę że robią za tysiące niepotrzebnych słów. Pierwszy to nasz tuz, KGHM:

Natomiast druga spółka to zdecydowanie mniej płynna ENELMED:

Dodam tylko, że na D1 na GPW używam (5, 21, 128), choć zbytnio się ichimoku nie kieruję, widać jednak, że też działa.
Dla porówania to samo z ustawieniami standardowymi:
                                  

Bleeee, jakie brzydkie chmury....
Za tydzień będziemy już mieli koniec kolejnego odcinka sagi o OFE, więc "wasz ulubiony ciąg dalszy" na pewno nastąpi :).