piątek, 13 grudnia 2019

Strategia - podsumowanie.

 Przy tak małej próbie ciężko wyciągać jakieś radykalne wnioski, ale małe podsumowanie można już zrobić. Strategię nazwałem "Konsolidacja plus zmienność implikowana z opcji", w skrócie K+Z.
 Na stronie  https://sentryderivatives.com/ prezentowana jest tabelka "Live FX Option Pricing Widget". Interesują mnie opcje O/N dla 15 występujących tam par utworzonych z podstawowych walut. Jak nanieść zakresy opisałem w zakładce "Zmienność" , tutaj tylko obrazek mojego pulpitu z wykresami m5 już po wykonaniu tej czynności o godzinie 8 rano.
 Konsolidacje wyznaczam na H1 w sposób opisany we wcześniejszych postach albo zaznaczam formacje do wybicia szukając ich, że tak powiem, organoleptycznie. Dzisiaj akurat po okołobrexitowym szaleństwie za bardzo ich nie widać, ale gdyby były, to wystarczy tylko czekać na niższym TF na wybicie. Zawarcie transakcji i prowadzenie pozycji to już indywidualna sprawa, przy czym jako TP wstępnie przyjmuję koniec zakresu zmienności, a początkowy SL to na przykład szerokość strefy do wybicia.
 Później dodam jeszcze przydatne pliki z opisem i przykładową transakcję, o ile będzie korzystna do tego sytuacja.
 Jest coś na loonie dla SMA8 i 6h:
 Warsztat pracy na koncie testowym:
 O 14:30 dane, dzisiaj tylko z USA. Ciekawiej jest, jak o tej samej porze publikują coś w Kanadzie, często taka sytuacja jest właśnie w piątek.
17:00
 Połowa pozycji zamknięta na +22 pips, na drugiej ustawiony SL +13 pips i TP 1,3225.
 Zdjęte na +15 pips, w poniedziałek wrzucę jeszcze całość ze strefami zmienności i obiecaną paczkę.
 Tak wyglądał cały trade:
 Paczka do strategii "K+Z". Jakby były jakieś pytania, to proszę w komentarzach.





środa, 11 grudnia 2019

Strategia - cd3.

Dzisiaj na "moich parach" znowu dwie konsole - na dolarze i euro z jenem. EURJPY już wybił, USDJPY jeszcze czeka.
 EURJPY sell 120,472 SL 120,775 TP 119,78
 Skaner pokazał także konsolę na loonie, ale dla SMA8 bardzo wąską, raptem 11,6 pips, lokalne ekstrema są w takiej mniej więcej odległości, więc spróbuję rozegrać trochę większy prostokąt.
 Tak się skończyło:

2019.12.12
 Dziś wybory w UK, trzeba się skupić na parach z GBP, zapowiada się potężna zmienność.
 Jakichś typowych konsoli na H1 nie widać, może tylko trójkąty na EURGBP i GBPCAD.
 Natomiast wszędzie dość wyraźnie zarysowane są silne strefy wsparcia i oporu, poza którymi można ustawić zlecenia oczekujące. Szczególnie na funcie z kanadyjczykiem ze względu na niebotyczną obiecankę 5 figur z opcji może to być korzystne. 
 Bliżej zleceń stop nie ma co ustawiać, bo leszczyna i tak dostanie swoje na końcu, a poza tym spread też pewnie nieźle skoczy.
 Dolny zakres został wybity dużo wcześniej i zająłem pozycję na teście przebitego wsparcia, co przy aktywnym SL zaowocowało przyzwoitym zyskiem ponad 50 pips.
 Co na GBP wydarzyło się później, to wszyscy już chyba wiedzą.


wtorek, 10 grudnia 2019

Strategia - cd2.

 Wczoraj, jak to zwykle w poniedziałek, zupełna bryndza, dziś natomiast ciekawie wyglądają dwie zasygnalizowane konsole - AUDUSD i GBPJPY. Wykresy H1 już po "obrobieniu" i naniesieniu zmienności implikowanej z opcji.
 W czwartek wybory w UK, szczególnie na parach z GBP będzie się działo, nie wiadomo tylko, czy już dzisiaj. Na rzeźniku widać lekki optymizm, więc bardziej stawiałbym na wybicie kanału w górę.
 Kanał obroniony, dlatego nie czekając na wybicie górą GBPJPY buy 142,847. SL postawiony poniżej minimum z tego tygodnia, czyli dość daleko, ale realnie jak zamkną H1 poniżej kanału, to będzie się nadawał na zamknięcie z ręki. Perspektywa dla TP nawet okrągłe 144.
 Audi dla odmiany sell 0,6812.
SL jak zamkną m15 powyżej 0,6830, czyli jakieś 20 pips.
12:00
GBPJPY zasłużył już na SL +10 pips, AUDUSD kotłuje się cały czas w okolicach otwarcia.
Rzeźnik zdjęty na +15 pips, trochę zabrakło, żeby zamknąć połowę z ręki.
 Jak będzie dobra okazja, to ponowne wejście.
 Audi też już na zyskownym SL 5 pips. Tutaj, jak już zaczynają jechać w którąś stronę, to przeważnie są konsekwentni, dlatego TP na 0, 6792 i spokojnie czekamy, bez zbędnych ruchów.
 Nie tym razem jednak.
 Tutaj też powinno się wejść jeszcze dzisiaj sell po lepszej cenie.


czwartek, 5 grudnia 2019

Strategia - cd.

 Dzisiaj skaner z nieco innymi parametrami pokazywał jeszcze tuż przed godziną 8 uspokojenie na GBPCHF, które zaraz po starcie Frankfurtu zaowocowało wybiciem.
 Lekka zmiana zakresu, dołożenie implikowanej zmienności i buy chwilę po wybiciu lokalnego szczytu:
 GBPCHF buy 1,29758, SL 35 pips, TP 65 pips.
 Londyn ruszył bez fajerwerków, BE można postawić.
 Zdjęte.

 Jak już dzisiaj monitoruję GBPCHF, to na m5 z innej strategii, ale też buy na 1,29792. 
 SL 20 pips, TP 60 pips.
 Zostawiony na TS, na tym koncie niestety minimalny aż 18 pips na GBPCHF, dał zarobić, ale do TP nie doszło.
2019.12.06
No to jeszcze jedna próba, rzeźnik od rana pokazuje konsolę.
 Zmienność oczekiwana jak na tę parę licha, raptem 57 pips, ale dzisiaj piątek, więc nie ma co narzekać.Wskaźnik fx_sr_zones mniej więcej potwierdza, jaki zakres jest do wybicia, obstawiałbym górę.
 Wygląda, że jednak  GBPJPY sell 142,698. Obrazki trochę później.
 Niestety musiałem wyjść na trochę, więc zostawiłem pozycję z TS, który doprowadził do aktualnej sytuacji:
 Właściwie połowę można już było zamknąć.
 Efekt końcowy nie porywa:
Niestety nie ustawiłem TP na zakresie zmienności implikowanej, byłoby jakieś 20 pips, a tak nawet połowy tego nie ma. Wybicia nie są tym, co tygrysy lubią najbardziej.




środa, 4 grudnia 2019

Strategia.

 Kontynuując zasygnalizowany we wcześniejszym poście temat, postanowiłem "ożenić" zmienność implikowaną z konsolidacją, Skaner konsolidacji ma wyłapywać formacje, a wyliczana o godzinie 8 zmienność pokazać, dokąd dana para walutowa w danym dniu może dojechać w przypadku wybicia.
Dzisiaj akurat skaner dał sygnał na edku.

 Idealna może ta konsola nie jest, trudno zresztą o takie na fx, ale po rozciągnięciu do wartości ekstremów nawet od początku tygodnia wygląda całkiem nieźle. Dodatkowo po nałożeniu na wykres rysującego się kanału wzrostowego i zakresu dzisiejszej zmienności oczekiwanej na parze EURUSD mamy do obserwacji taki obrazek:
 W tym przypadku stawiałbym na wybicie z kanału, bo przy jego dolnym ograniczeniu właśnie się znajdujemy. Zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijać. Tak to wygląda na m15 tuż przed startem Londynu:

10:30
 Wejście sell z m5 na wybicie z kanału po jego minimalnej korekcie, SL 20 pips, TP 35 pips:
 Stosunek zysku do ryzyka na początek nie najlepszy, perspektywa spadków na edku jest jednak moim zdaniem nawet do 1,10, czyli następne 35 pips mniej więcej, a to już byłoby przyzwoicie.

14:20
 Jako że to testy, to zamknięte na -25 pips z ręki, jak 5 minut po fatalnych danych ADP z rynku pracy nie cofnęli się po wybiciu poprzedniego szczytu. W inny przypadku prawdopodobnie zamknąłbym wcześniej.



wtorek, 3 grudnia 2019

Konsolidacja.



Prawie rok minął, jak skończyłem pisać o zmienności implikowanej. Konkluzja była taka, że za bardzo strategii się z tego zrobić nie da. Brakowało czegoś, co dałoby impuls do wejścia w konkretną stronę, a zakres zmienności mógłby być jedynie miejscem do postawienia jakiegoś sensownego TP, dającego dobry stosunek zysku do ryzyka. Takim impulsem może być dobrze rozegrane wybicie z konsolidacji.
Dlatego w ostatnim czasie skupiliśmy się z jednym z użytkowników Investio nad stworzeniem skanera, który na określonych walorach taki charakter rynków będzie sygnalizował. Idea bazuje na wyszukiwaniu sytuacji na wykresach H1, gdzie średnia i odchylenie standardowe nie odbiegają w ciągu określonego czasu od założonych wartości. W pierwszej wersji skanera sprawdzanych jest 28 par utworzonych z 8 podstawowych walut: AUD, CAD, CHF, EUR, JPY, GBP, NZD, USD.
Skaner na otwarte przez siebie wykresy wstawia prostokąty, wstępnie jest to zakres do podjęcia decyzji o wejściu w rynek po wybiciu, ale należy zwrócić uwagę, że na wykresie rysują się także inne formacje konsolidacji, jak trójkąt, kanał równoległy czy klin, dlatego do tradera należy decyzja, jak wykorzystać tę informację, kiedy zająć pozycję i jak ją prowadzić. Ideał to może nie jest, ale moim zdaniem daje na tyle ciekawe wyniki, że zdecydowaliśmy się go udostępnić.
Więcej w przygotowanej przeze mnie paczce skaner_konsolidacji , znajduje się tam również instrukcja, jak skanera używać. Tutaj jeszcze tylko kilka przykładów zasygnalizowanych układów.





Nie zawsze konsolidacje są takie oczywiste i piękne, ale kto powiedział, że na foreksie jest lekko?