Wpis kontrowersyjny

Długo zbierałem się do napisania tego postu. Pewnie dlatego, że pomału zyskiwałem coraz większą pewność dotyczącą współczesnego tradingu - dotychczasowe metody od pewnego czasu są ... nic niewarte, delikatnie mówiąc. Wszystkie zasady zajmowania pozycji wynikające z formacji harmonicznych, świecowych, kanałów, stawiania SL, TP i co tam jeszcze chcecie, z powodu zmian jakie nastąpiły w wyniku zaprzęgnięcia do handlu coraz wydajniejszych i szybszych komputerów oraz wyrafinowanego oprogramowania można schować do lamusa. Kto nie przestawił się na nowe metody, wziął się za szkolenie i robi nam wodę z mózgu. Myślę tu o wszystkich "doświadczonych, z wieloletnim stażem traderach", którzy moim zdaniem przestali odnosić sukcesy na rynku i wytrzepują teraz kasę z leszczy. Oczywiście nie twierdzę, że nie istnieją żadne uniwersalne prawdy, którymi mimo wszystko można się kierować. Zaliczam do nich trend, strefy popytu i podaży, linie wsparcia i oporu oraz ogólne zasady teorii fal Elliotta. To się nie zmieniło i chyba nigdy nie zmieni. Dopiero będąc pewnym tych rzeczy można zająć pozycję na rynku uważając, żeby nie zrobił nas w konia mamiąc jakąś piękną formacją świecową. A że tak naprawdę na foreksie pewne jest właściwie tylko jedno - nie ma nic pewnego - jeszcze nie raz zaliczymy wtopę, tego też możemy być pewni. Beznamiętne zamknięcie stratnej pozycji w momencie, kiedy potwierdzone zostanie przebicie na przykład linii oporu, może nas uchronić od dużych start, ale już postawienie SL w miejscu wydawałoby się przesądzającym o zmianie tendencji prowadzi w prostej linii do zamknięcia naszej pozycji i podążeniem ceny we wcześniej zakładanym przez nas kierunku. Tak chroniąc naszą pozycję doprowadzamy do serii niedużych strat, co także może doprowadzić do wyzerowania rachunku i oczywiście powoduje coraz większą frustrację. Dlatego od pewnego czasu nie stawiam sztywnych SL, wymaga to jednak ciągłego ślęczenia przy komputerze w czasie, gdy mam otwarte pozycje. Szczególnie na M15, które najbardziej odpowiada mojemu charakterowi choleryka. Muszę zacząć studiować jakąś wschodnią filozofię, najlepiej japońską😏, i przejść na wyższe TF, albo dać sobie spokój z FX.

PS
Bądźcie spokojni, nie wyczyściłem ostatnio swojego rachunku.

Ranking skuteczności

Nie mogę się nie pochwalić, w prowadzonym przez portal Comparic analizatorze walutowym w rankingu skuteczności  w przypadku EURUSD wspiąłem się na sam szczyt, minimalnie wyprzedzając "konkurentów" :). Ostatni tydzień edek niezbyt mnie słuchał, ale innych widocznie jeszcze mniej ;). Zdaję sobie sprawę, że takie typowanie to dopiero połowa sukcesu, na tej parze zresztą zawieram mało transakcji, ale grunt to nabrać zaufania do swojego systemu.

Range Bars

Obiecałem, że coś na ten temat napiszę, więc nie ma przeproś... . Na razie będą to dość luźne dywagacje, bo czas obserwacji wykresów tworzonych tym sposobem jest jeszcze zbyt krótki i ogranicza się właściwie tylko do jednej pary, AUDJPY, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego mile widziane byłyby uwagi bardziej doświadczonych w tej technice kolegów (koleżanek oczywiście również), którym ponadto chcę podziękować za wstępne rady. Pozwoliły mi one pokonać początkowe trudności techniczne i nieco ukierunkowały na co zwrócić uwagę przy tworzeniu strategii, której krótki opis znajduje się w zakładce obok. Tutaj także powody takiego, a nie innego wyboru.
Zdecydowałem się na zakres 5 pips dla tej pary, gdyż przy tym wyborze średnia dzienna liczba świeczek wynosi około 100, co odpowiada mniej więcej TF M15 tradycyjnego wykresu, a taka skala czasowa odpowiada mi najbardziej. Do wykresu dołożyłem dwie średnie, EMA8 (przecięcie i zamknięcie się świecy z drugiej strony jest jednym z warunków wystąpienia sygnału)  i EMA144 (pozwala na zorientowanie się, jaki trend obowiązuje w wyższej skali czasowej) oraz mój ulubiony wskaźnik, DTOsc(13,8,5,3) wskazujący na wykupienie/wyprzedanie waloru. I tu od razu pierwsza dygresja - wygląda, że dużo lepiej sprawdza się on na wykresie Range Bars, bo na tradycyjnym w czasie konsolidacji pokazywał co chciał. Inne moje ulubione techniki (ichimoku, Pivot Points, TFE, formacje harmoniczne) będę stosował w bardziej ograniczonym zakresie, gdyż zbyt dużą rolę (szczególnie przy ichi i PP) odgrywa w nich czas, którego jak wiadomo znaczenie w RB jest znacznie pomniejszone. Dwa pierwsze zagrania na wykresie poniżej:

Oba w sumie udane, chociaż pierwsze nie dość, że wejście trochę bez powodu (zgodnie z powstającą strategią powinno się odbyć kilka świeczek wcześniej), to i wyjść należało na większym zysku, choćby po zamknięciu się świecy powyżej EMA8 (było koło piątej, więc smacznie spałem, ale później też można było to zrobić). Natomiast drugie wydaje mi się, że dość przyzwoite - wejście sell limit po wystąpieniu sygnału, wyjście na TP nad wsparciem. Szkoda tylko, że spread był wtedy znacznie większy i koło 2 pips uciekło.

Tyle na razie. Więcej napiszę, jak dłużej poobserwuję tę parę i złoto, które podobno ładnie "chodzi" na RB.

MM czy ECN - cd.

Na dobrą sprawę nie mam wyrobionego zdania na temat sytuacji, która wydarzyła się wczoraj, przede wszystkim czy można uznać to za wyższość brokera ECN/STP/NDD nad MM. Otóż miałem ustawione dzień wcześniej na dwóch kontach na parze USD/CAD zlecenia sell limit dokładnie na PP (między sobą różniły się chyba o 1 pips). Prawdę mówiąc, to zajęty pracą ;) nawet zapomniałem, że o 14:30 będą publikowane dane dotyczące bezrobocia w Kanadzie. które okazały się dużo gorsze od oczekiwań. Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem poziomy wejść. Ładnie widać to na poniższych obrazkach, najpierw zagraniczny broker MM, fakt że chyba duży:

Realizacja zlecenia 5 pips powyżej ustawionej ceny, mały bonusik.Teraz nasz krajowy STP/NDD:

Po silnej reakcji na złe dane zlecenie zostało zrealizowane po cenie ponad 20 pips wyższej, co spowodowało że mam tu zdecydowanie mniejszą stratę. Jeszcze jedna uwaga natury ogólnej - sytuacja ta podważa sens ustawiania zleceń typu limit przed ważnymi wydarzeniami makroekonomicznymi, szczególnie na mniej płynnych parach, choć loonie raczej do takiej kategorii nie należy.

Zdarzyło się komuś coś takiego? Na rynku akcji jest to na pewno niemożliwe, tam zawsze jak chcesz sprzedać, to realizacja następuje po ustawionej cenie.

Surowce

Od miesiąca przyglądam się rynkowi surowców. Myślę nawet, że znalazłem "swój" segment rynku. Muszę jeszcze wyselekcjonować te instrumenty, na których najkorzystniej będzie zawierać transakcje, ze względu na zgodność z AT, płynność, spread czy też godziny handlowania. Na tę chwilę wydaje mi się, że takimi walorami są złoto i ropa. Bardzo ciekawymi surowcami są także kawa, soja i platyna, z tym że akurat do tej pierwszej zniechęca mnie krótki czas handlu, nie lubię nie mieć kontroli nad ceną przez zbyt długi okres. Konieczne jest także więcej poćwiczyć, bo łatwo na tym rynku "popłynąć". Poniżej plusy i minusy kilku wybranych walorów, na przykładzie jednego z brokerów (Markets.com, MM). Oczywiście moje obserwacje nie są jeszcze zbyt długie, poza tym u innego brokera warunki handlowania  mogą być inne.

Złoto

- plusy: płynność, spread w stosunku do ceny, duża zmienność, zgodność z AT,

- minusy: duża zależność od dolara amerykańskiego.

Srebro

- plusy: dodatnia korelacja ze złotem, wydaje mi się, że z pewnym opóźnieniem,

- minusy: duży spread, podatność na dane makroekonomiczne.

Ropa naftowa

- plusy: płynność, to akurat oczywiste ;), spread,

- minusy: zależność od sytuacji międzynarodowej, surowiec ostatnio dość nieprzewidywalny.

Kawa

- plusy: płynność, duża zmienność, zgodność z AT, 

- minusy:  duży spread, podatność na warunki pogodowe, krótki czas handlu.

Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś, mając własne obserwacje, podzielił się nimi w komentarzu, co pozwoli mi szybciej uzupełnić poniższą tabelkę.

Instrument	Spread	Godziny handlu	Płynność	Zgodość z AT	Zmienność
Ropa naftowa	+	+	+		+
Złoto	+	+	+	+	+
Gaz ziemny	+	+
Platyna	+	+
Soja	+
Kukurydza	+
Miedź		+		+
Kawa		-	+		+
Srebro		+
Pszenica
Cukier	-	-
Bawełna	-

Znowu ichimoku - cd.

 Różnice wynikające z innych parametrów chciałbym pokazać na przykładzie H4 pary EURUSD w ostatnim czasie, choćby dlatego, że aktualnie mamy sytuację bardzo podobną do tej z końca grudnia. Nie będzie to absolutnie udowadnianie wyższości jednych ustawień nad drugimi, jak już pisałem często są one subtelne. Poza tym pomijam tu wyższe TF, które mogłyby skutecznie powstrzymać od zajęcia pozycji.

Na początek ustawienia standardowe.

 Przed końcem roku dwa sygnały, najpierw słaby (1), następny można chyba uznać za silniejszy (2), gdyż cena dynamicznie wybiła się nad kumo, choć nie bardzo wiadomo czy wzrostowe. W tym momencie wśród używających ichimoku pewnie zapanowała euforia (świeca oznaczona pionową linią). Optymiści szybko zostali jednak sprowadzeni na ziemię przez spadającą gwiazdę z dłuuuuugim ogonem. Widać więc, że są jacyś silniejsi na rynku od miłosników ichi. Bardzo podobną sytuację mamy obecnie. Wprawdzie sytuacji (3) nie można uznać za sygnał do kupna ze względu na położenie chinkou, to już (4) z pewnością takim jest. Euforia tylko jakby mniejsza, może pamiętają tę z grudnia? Niemniej jednak sytuacja rozwinęła się podobnie, znów mamy spadającą gwiazdkę prześlicznej urody, jak zwykł mawiać inny klasyk gatunku :). Ostatnie H4 to wyraźne zatrzymanie na tenkan, co dla "samurajów" jest chyba sygnałem do kontynuacji wzrostów, tym bardziej, że od kilku świeczek idealne ułożenie tenkan, kijun i senkou B.

 Teraz moje ustawienia, na foreksie na H4 stosuję (6, 31, 137), gdyż mój broker ma świecę niedzielną.

 Analogiczne miejsca również oznaczyłem (1) - (4):

(1) - ze względu na cenę w chmurze nie można uznać za sygnal kupna

(2) - podobnie jak dla standardowych, tyle że wyraźne buy, bo kumo wzrostowe

(3) - brak sygnału, chinkou pod ceną (dla ustawień uniwersalnych właśnie ją przebija)

(4) - także brak sygnału (cena wchodzi w chmurę)

 Moje ustawienia każą więc powstrzymać się od zajmowania pozycji długich, choć oczywiście stosując inne techniki AT ewidenentnie sygnały na kupno w tym tygodniu były. Tak to już niestety z ichimoku jest, gdyż to system głównie dla "podążających za trendem", a na edku ostatnio wyraźnie trwa walka byków z niedźwiedziami. Co więcej, ja na fx w ichimoku szukam raczej wsparć i oporów powodujących zmianę trendów. Uważm, że w dalszym ciągu lepiej ta technika sprawdza się na indeksach i towarach.

 Ideałem natomiast jest współdziałanie ichi z metodą klasyczną AT, wzorami harmonicznymi i mierzeniami fibo.

Czasem taka sytuacja występuje, czego dowodem są wczorajsze notowania CFD na DAX30. Rano zamieściłem między innymi na streamie Investio taki obrazek:

z opisem, że byłoby to idealne połączenie technik AT. Później "domalowałem" jeszcze pięknego kraba, który od kilku dni pięknie się realizuje, sugerując dojście nawet do Senkou Span B, czyli w okolice 9400,

a już koło południa sytuacja wyglądała następująco: 

jak skończyli, to każdy chyba wie.

 Widać chwilowe zatrzymanie przy "1 do 1", następnie senkou span B zostało przebite i doszli do 161,8 zniesienia zewnętrznego pierwszej fali korekty po odbiciu od 9800. Pewnie dziś w nocy lekko odbiją powracając przynajmniej do kumo, a potem... tego nikt nie wie ;).

 Na koniec chciałem napisać o GPW, ale mam już dość, sobota i niedziela miały służyć do odpoczynku, co najwyżej do spokojnej analizy, a jestem już tak zmęczony, że podziwiam kolegów, którzy takich wykresów zamieszczają dużo więcej. Wrzucę tylko dwa obrazki bez analizy, ale myślę że robią za tysiące niepotrzebnych słów. Pierwszy to nasz tuz, KGHM:

Natomiast druga spółka to zdecydowanie mniej płynna ENELMED:

Dodam tylko, że na D1 na GPW używam (5, 21, 128), choć zbytnio się ichimoku nie kieruję, widać jednak, że też działa.

Dla porówania to samo z ustawieniami standardowymi:

                                  

Bleeee, jakie brzydkie chmury....

Za tydzień będziemy już mieli koniec kolejnego odcinka sagi o OFE, więc "wasz ulubiony ciąg dalszy" na pewno nastąpi :).

Znowu ichimoku

 Obiecałem kedyś, że wrócę do tematu, jak tylko trochę poobserwuję technikę. Okazja jest tym lepsza, że jedna z prelekcji na konsylium w Krakowie była poświęcona technikom japońskim, w szczególności właśnie ichimoku. Chciałbym tu jeszcze raz podziękować organizatorom za bardzo interesujące spotkanie. Prawie wszystko było idealne. Myślę, że główny prowadzący już wie, co to jest to "prawie" i na następnych się poprawi ;). Ale do rzeczy. Temat ichimoku był moim zdaniem jednym z najciekawszych i do tego świetnie poprowadzony. Ponieważ w swoich wcześniejszych postach dużo miejsca poświęciłem doborowi współczynników i głównie na to zwracałem uwagę ćwicząc przez kilka miesięcy tę technikę, chciałbym tutaj przedstawić swój punkt widzenia, polemizując z opinią prowadzącego (i innych "klasyków" ichi w Polsce), że najlepsze jest pozostawienie standardowych (9, 26, 52). Będzie to oczywiście tylko zdanie zwykłego leszcza, ale mam nadzieję, że niepozbawione sensu. Otóż argument, że takich używają "duzi" gracze w ogóle do mnie nie przemawia co najmniej z dwóch powodów:
1. W czasie, kiedy zaczęto stosować ichimoku i stwierdzono, że to działa, absolutnie nie można było powiedzieć nic dobrego o jego powszechności i slogan o "samospełniającej się przepowiedni" na pewno nie mógł mieć zastosowania. Wnoszę więc, że odpowiedni dobór współczynników ma duże znaczenie.
2. Może to i wynika z doświadczenia prowadzącego na rynkach Europy i Stanów, że "wszyscy" używają współczynników oryginalych, ale co z Japonią, która generuje większą część obrotów foreksu? Nie sądzę, żeby ich brokerzy mieli klapki na oczach tylko dlatego, że ichimoku to "wynalazek" japoński. Na pewno zauważyli już, że rynek pracuje 5, a nie 6 dni w tygodniu, a i jego specyfika znacznie się zmieniła i liczba 9, oznaczająca we wspólczynnikach 1,5 tygodnia oraz 26 i 52 (średnia liczba sesji w ciągu odpowiednio miesiąca i dwóch) niekoniecznie muszą mieć zastosowanie na foreksie. Tym bardziej, że technika została wymyślona dla giełd towarowych w Azji i w dodatku w odniesieniu do świec dziennych.
 Zdecydowanie bardziej przemawia do mnie dobór dokonany przez innego guru techniki (który podobno akurat w Polsce nie mieszka), oparty na komputerowym sprawdzeniu na wielu instrumentach i kilku przedziałach czasowych, że najbardziej trafne sygnały dają (7, 28, 119), nazwijmy ten zestaw uniwersalnym. Niby wielkiej różnicy nie ma, ale akurat uważam, że istotne jest tu właśnie to "najbardziej". Ja poszedłem trochę dalej i postanowiłem zróżnicować zestawy dla poszczególnych TF. Wziąłem tu pod uwagę tylko H1, H4 i D1 - uważam, podobnie zresztą jak większość stosujących ichimoku, że mniejsze nie mają sensu, a do większych to już trzeba mieć iście samurajską cierpliwość. Jest to cecha oczywiście bardzo pożądana u tradera, ale bez przesady. Trochę zamieszania mogą dodatkowo wnieść tzw. świece niedzielne na waluatch u tych, którzy mają brokera z czasem polskim, ale można to skorygować zwiększając dla foreksu, tam gdzie jest to uzasadnione, o odpowiednią liczbę wartości dla Kijun-sen lub Senkou Span B. Ograniczę się tu do indeksów i surowców, gdyż rynki ruszają w niedzielę o północy i nie ma w związku z tym większej różnicy w porównaniu z innymi krajami, pomijając oczywiście te wynikające ze stref czasowych. No, ale uwzględnianie tego podobnie jak w pivotach byłoby już chyba zbyt akademickie. To teraz moje zestawy:
H1 - (8, 24, 120) - jedna zmiana ;), doba, tydzień;
H4 - (6, 30, 132) - doba. tydzień, miesiąc;
D1 - (5, 22, 132) - tydzień, miesiąc, pół roku.
 Im niższy TF, tym większa wartość dla Tenkan-sen, co intuicyjnie chyba jest w porządku. W moich zestawach pierwsza wartość w każdym przypadku jest mniejsza od oryginalnej, co też według mnie jest właściwe, gdyż rynki dzięki komputerom są zdecydowanie szybsze i wolniejsza "szybka średnia" (a raczej środek zakresu) dawałaby zdecydowanie zbyt późne sygnały.
 Ktoś powie: "po cholerę tak wymyślać?", ale jeżeli prawdą jest, że ichimoku będzie hitem najbliższych paru lat, to taka oryginalność może być tą minimalną przewagą, jaką zyska się nad innymi uczestnikami rynku, która pozwoli na osiąganie lepszych wyników, "diabeł po prostu zwykle tkwi w szczegółach". Przyznaję bowiem, że stosując powyższe zestawy wielkich różnic nie ma, szczególnie w stosunku do uniwersalnego. Największa różnica występuje w kształcie kumo (decyduje o tym wartość dla senkou, w zestawie oryginalnym 52), ale to jest właśnie powód, dla którego zacząłem drążyć temat - oryginalna chmura była bardzo często tak rachityczna, że niemożlwe po prostu, żeby spadł z niej deszcz albo zwiastowała wyjście słoneczka :).
 Jutro postaram się zamieścić kilka przykładów i napisać o naszej GPW, gdzie także wygląda to ciekawie, nie tylko na najbardziej płynnych spółkach.

Podsumowanie

 Przyszedł czas na podsumowanie roku. Niezbyt chętnie się za to biorę, bo mam mieszane uczucia co do moich osiągnięć. Niby wszystko jest OK., od 1 października (wcześniejszego okresu nie biorę pod uwagę, uważam go za okres "błędów i wypaczeń" podczas nauki) zwrot kapitału zdecydowanie przekroczył 50%. Zacząłem delikatnie, dopłacając w ciągu tego i następnego miesiąca do konta, a na koniec grudnia zysk był większy niż połowa wpłaconych pieniędzy, więc nie powinienem się czepiać, ale... . Tym "ale" jest właśnie pozwalanie sobie na utrzymywanie mocno nawet stratnych pozycji. Niby później wychodzą na plus, czasem są zamykane nawet z przyzwoitym zyskiem, lecz zdaję sobie sprawę, że nie tędy droga i może się to źle skończyć. Oczywiście statystyka wygląda imponująco, nie dla niej jednak gram, tylko dla realnej kasy, a ta się może skończyć, jak zaliczę margin call. Nic wtedy nie będą znaczyć wcześniejsze sukcesy. Może ktoś bardziej doświadczony poradzi mi, jak z tym walczyć? Nie chodzi mi o porady typu "musisz stawiać SL", bo to dobrze wiem, tylko co z tego, skoro robię to tylko na już zyskownych pozycjach? Z drugiej strony zwroty na walutach są ostatnio tak częste i niespodziewane, że większość zawieranych transakcji długo oscyluje wokół ceny wejścia i tak naprawdę początkowy stop loss rzadko by się utrzymał. Sytuacji takich jak na audi jest niewiele, ale ta właśnie spędza mi sen z oczu. Zajęcie pozycji długiej na silnym wydawałoby się wsparciu tuż przed słowami jakiegoś oficjela z RBA, że najbardziej odpowiadałby im poziom 0,85 do dolara amerykańskiego doprowadziło do znacznej straty i tak naprawdę utrzymuję pozycję tylko z powodu dodatniego swap. Poza tym widać, że trend spadkowy się zatrzymał, ale czy powrócą do wzrostów? Byle nie spadali dalej, to utrzymywanie jednej mocno stratnej pozycji nie musi skończyć się źle.
 Zmodyfikowałem też moją dotychczasową strategię - może nową uda mi się realizować także z ustawianiem SL w momencie zawierania transakcji?