Znowu ichimoku - cd.

 Różnice wynikające z innych parametrów chciałbym pokazać na przykładzie H4 pary EURUSD w ostatnim czasie, choćby dlatego, że aktualnie mamy sytuację bardzo podobną do tej z końca grudnia. Nie będzie to absolutnie udowadnianie wyższości jednych ustawień nad drugimi, jak już pisałem często są one subtelne. Poza tym pomijam tu wyższe TF, które mogłyby skutecznie powstrzymać od zajęcia pozycji.

Na początek ustawienia standardowe.

 Przed końcem roku dwa sygnały, najpierw słaby (1), następny można chyba uznać za silniejszy (2), gdyż cena dynamicznie wybiła się nad kumo, choć nie bardzo wiadomo czy wzrostowe. W tym momencie wśród używających ichimoku pewnie zapanowała euforia (świeca oznaczona pionową linią). Optymiści szybko zostali jednak sprowadzeni na ziemię przez spadającą gwiazdę z dłuuuuugim ogonem. Widać więc, że są jacyś silniejsi na rynku od miłosników ichi. Bardzo podobną sytuację mamy obecnie. Wprawdzie sytuacji (3) nie można uznać za sygnał do kupna ze względu na położenie chinkou, to już (4) z pewnością takim jest. Euforia tylko jakby mniejsza, może pamiętają tę z grudnia? Niemniej jednak sytuacja rozwinęła się podobnie, znów mamy spadającą gwiazdkę prześlicznej urody, jak zwykł mawiać inny klasyk gatunku :). Ostatnie H4 to wyraźne zatrzymanie na tenkan, co dla "samurajów" jest chyba sygnałem do kontynuacji wzrostów, tym bardziej, że od kilku świeczek idealne ułożenie tenkan, kijun i senkou B.

 Teraz moje ustawienia, na foreksie na H4 stosuję (6, 31, 137), gdyż mój broker ma świecę niedzielną.

 Analogiczne miejsca również oznaczyłem (1) - (4):

(1) - ze względu na cenę w chmurze nie można uznać za sygnal kupna

(2) - podobnie jak dla standardowych, tyle że wyraźne buy, bo kumo wzrostowe

(3) - brak sygnału, chinkou pod ceną (dla ustawień uniwersalnych właśnie ją przebija)

(4) - także brak sygnału (cena wchodzi w chmurę)

 Moje ustawienia każą więc powstrzymać się od zajmowania pozycji długich, choć oczywiście stosując inne techniki AT ewidenentnie sygnały na kupno w tym tygodniu były. Tak to już niestety z ichimoku jest, gdyż to system głównie dla "podążających za trendem", a na edku ostatnio wyraźnie trwa walka byków z niedźwiedziami. Co więcej, ja na fx w ichimoku szukam raczej wsparć i oporów powodujących zmianę trendów. Uważm, że w dalszym ciągu lepiej ta technika sprawdza się na indeksach i towarach.

 Ideałem natomiast jest współdziałanie ichi z metodą klasyczną AT, wzorami harmonicznymi i mierzeniami fibo.

Czasem taka sytuacja występuje, czego dowodem są wczorajsze notowania CFD na DAX30. Rano zamieściłem między innymi na streamie Investio taki obrazek:

z opisem, że byłoby to idealne połączenie technik AT. Później "domalowałem" jeszcze pięknego kraba, który od kilku dni pięknie się realizuje, sugerując dojście nawet do Senkou Span B, czyli w okolice 9400,

a już koło południa sytuacja wyglądała następująco: 

jak skończyli, to każdy chyba wie.

 Widać chwilowe zatrzymanie przy "1 do 1", następnie senkou span B zostało przebite i doszli do 161,8 zniesienia zewnętrznego pierwszej fali korekty po odbiciu od 9800. Pewnie dziś w nocy lekko odbiją powracając przynajmniej do kumo, a potem... tego nikt nie wie ;).

 Na koniec chciałem napisać o GPW, ale mam już dość, sobota i niedziela miały służyć do odpoczynku, co najwyżej do spokojnej analizy, a jestem już tak zmęczony, że podziwiam kolegów, którzy takich wykresów zamieszczają dużo więcej. Wrzucę tylko dwa obrazki bez analizy, ale myślę że robią za tysiące niepotrzebnych słów. Pierwszy to nasz tuz, KGHM:

Natomiast druga spółka to zdecydowanie mniej płynna ENELMED:

Dodam tylko, że na D1 na GPW używam (5, 21, 128), choć zbytnio się ichimoku nie kieruję, widać jednak, że też działa.

Dla porówania to samo z ustawieniami standardowymi:

                                  

Bleeee, jakie brzydkie chmury....

Za tydzień będziemy już mieli koniec kolejnego odcinka sagi o OFE, więc "wasz ulubiony ciąg dalszy" na pewno nastąpi :).

Znowu ichimoku

 Obiecałem kedyś, że wrócę do tematu, jak tylko trochę poobserwuję technikę. Okazja jest tym lepsza, że jedna z prelekcji na konsylium w Krakowie była poświęcona technikom japońskim, w szczególności właśnie ichimoku. Chciałbym tu jeszcze raz podziękować organizatorom za bardzo interesujące spotkanie. Prawie wszystko było idealne. Myślę, że główny prowadzący już wie, co to jest to "prawie" i na następnych się poprawi ;). Ale do rzeczy. Temat ichimoku był moim zdaniem jednym z najciekawszych i do tego świetnie poprowadzony. Ponieważ w swoich wcześniejszych postach dużo miejsca poświęciłem doborowi współczynników i głównie na to zwracałem uwagę ćwicząc przez kilka miesięcy tę technikę, chciałbym tutaj przedstawić swój punkt widzenia, polemizując z opinią prowadzącego (i innych "klasyków" ichi w Polsce), że najlepsze jest pozostawienie standardowych (9, 26, 52). Będzie to oczywiście tylko zdanie zwykłego leszcza, ale mam nadzieję, że niepozbawione sensu. Otóż argument, że takich używają "duzi" gracze w ogóle do mnie nie przemawia co najmniej z dwóch powodów:
1. W czasie, kiedy zaczęto stosować ichimoku i stwierdzono, że to działa, absolutnie nie można było powiedzieć nic dobrego o jego powszechności i slogan o "samospełniającej się przepowiedni" na pewno nie mógł mieć zastosowania. Wnoszę więc, że odpowiedni dobór współczynników ma duże znaczenie.
2. Może to i wynika z doświadczenia prowadzącego na rynkach Europy i Stanów, że "wszyscy" używają współczynników oryginalych, ale co z Japonią, która generuje większą część obrotów foreksu? Nie sądzę, żeby ich brokerzy mieli klapki na oczach tylko dlatego, że ichimoku to "wynalazek" japoński. Na pewno zauważyli już, że rynek pracuje 5, a nie 6 dni w tygodniu, a i jego specyfika znacznie się zmieniła i liczba 9, oznaczająca we wspólczynnikach 1,5 tygodnia oraz 26 i 52 (średnia liczba sesji w ciągu odpowiednio miesiąca i dwóch) niekoniecznie muszą mieć zastosowanie na foreksie. Tym bardziej, że technika została wymyślona dla giełd towarowych w Azji i w dodatku w odniesieniu do świec dziennych.
 Zdecydowanie bardziej przemawia do mnie dobór dokonany przez innego guru techniki (który podobno akurat w Polsce nie mieszka), oparty na komputerowym sprawdzeniu na wielu instrumentach i kilku przedziałach czasowych, że najbardziej trafne sygnały dają (7, 28, 119), nazwijmy ten zestaw uniwersalnym. Niby wielkiej różnicy nie ma, ale akurat uważam, że istotne jest tu właśnie to "najbardziej". Ja poszedłem trochę dalej i postanowiłem zróżnicować zestawy dla poszczególnych TF. Wziąłem tu pod uwagę tylko H1, H4 i D1 - uważam, podobnie zresztą jak większość stosujących ichimoku, że mniejsze nie mają sensu, a do większych to już trzeba mieć iście samurajską cierpliwość. Jest to cecha oczywiście bardzo pożądana u tradera, ale bez przesady. Trochę zamieszania mogą dodatkowo wnieść tzw. świece niedzielne na waluatch u tych, którzy mają brokera z czasem polskim, ale można to skorygować zwiększając dla foreksu, tam gdzie jest to uzasadnione, o odpowiednią liczbę wartości dla Kijun-sen lub Senkou Span B. Ograniczę się tu do indeksów i surowców, gdyż rynki ruszają w niedzielę o północy i nie ma w związku z tym większej różnicy w porównaniu z innymi krajami, pomijając oczywiście te wynikające ze stref czasowych. No, ale uwzględnianie tego podobnie jak w pivotach byłoby już chyba zbyt akademickie. To teraz moje zestawy:
H1 - (8, 24, 120) - jedna zmiana ;), doba, tydzień;
H4 - (6, 30, 132) - doba. tydzień, miesiąc;
D1 - (5, 22, 132) - tydzień, miesiąc, pół roku.
 Im niższy TF, tym większa wartość dla Tenkan-sen, co intuicyjnie chyba jest w porządku. W moich zestawach pierwsza wartość w każdym przypadku jest mniejsza od oryginalnej, co też według mnie jest właściwe, gdyż rynki dzięki komputerom są zdecydowanie szybsze i wolniejsza "szybka średnia" (a raczej środek zakresu) dawałaby zdecydowanie zbyt późne sygnały.
 Ktoś powie: "po cholerę tak wymyślać?", ale jeżeli prawdą jest, że ichimoku będzie hitem najbliższych paru lat, to taka oryginalność może być tą minimalną przewagą, jaką zyska się nad innymi uczestnikami rynku, która pozwoli na osiąganie lepszych wyników, "diabeł po prostu zwykle tkwi w szczegółach". Przyznaję bowiem, że stosując powyższe zestawy wielkich różnic nie ma, szczególnie w stosunku do uniwersalnego. Największa różnica występuje w kształcie kumo (decyduje o tym wartość dla senkou, w zestawie oryginalnym 52), ale to jest właśnie powód, dla którego zacząłem drążyć temat - oryginalna chmura była bardzo często tak rachityczna, że niemożlwe po prostu, żeby spadł z niej deszcz albo zwiastowała wyjście słoneczka :).
 Jutro postaram się zamieścić kilka przykładów i napisać o naszej GPW, gdzie także wygląda to ciekawie, nie tylko na najbardziej płynnych spółkach.

Podsumowanie

 Przyszedł czas na podsumowanie roku. Niezbyt chętnie się za to biorę, bo mam mieszane uczucia co do moich osiągnięć. Niby wszystko jest OK., od 1 października (wcześniejszego okresu nie biorę pod uwagę, uważam go za okres "błędów i wypaczeń" podczas nauki) zwrot kapitału zdecydowanie przekroczył 50%. Zacząłem delikatnie, dopłacając w ciągu tego i następnego miesiąca do konta, a na koniec grudnia zysk był większy niż połowa wpłaconych pieniędzy, więc nie powinienem się czepiać, ale... . Tym "ale" jest właśnie pozwalanie sobie na utrzymywanie mocno nawet stratnych pozycji. Niby później wychodzą na plus, czasem są zamykane nawet z przyzwoitym zyskiem, lecz zdaję sobie sprawę, że nie tędy droga i może się to źle skończyć. Oczywiście statystyka wygląda imponująco, nie dla niej jednak gram, tylko dla realnej kasy, a ta się może skończyć, jak zaliczę margin call. Nic wtedy nie będą znaczyć wcześniejsze sukcesy. Może ktoś bardziej doświadczony poradzi mi, jak z tym walczyć? Nie chodzi mi o porady typu "musisz stawiać SL", bo to dobrze wiem, tylko co z tego, skoro robię to tylko na już zyskownych pozycjach? Z drugiej strony zwroty na walutach są ostatnio tak częste i niespodziewane, że większość zawieranych transakcji długo oscyluje wokół ceny wejścia i tak naprawdę początkowy stop loss rzadko by się utrzymał. Sytuacji takich jak na audi jest niewiele, ale ta właśnie spędza mi sen z oczu. Zajęcie pozycji długiej na silnym wydawałoby się wsparciu tuż przed słowami jakiegoś oficjela z RBA, że najbardziej odpowiadałby im poziom 0,85 do dolara amerykańskiego doprowadziło do znacznej straty i tak naprawdę utrzymuję pozycję tylko z powodu dodatniego swap. Poza tym widać, że trend spadkowy się zatrzymał, ale czy powrócą do wzrostów? Byle nie spadali dalej, to utrzymywanie jednej mocno stratnej pozycji nie musi skończyć się źle.
 Zmodyfikowałem też moją dotychczasową strategię - może nową uda mi się realizować także z ustawianiem SL w momencie zawierania transakcji?