Przekręt - podsumowanie.

 Końcowa tabelka, czas ustalić twarde zasady i konsekwentnie stosować je choćby przez miesiąc.

 W tym tygodniu 20 prób, statystycznie wygląda nieźle, zdecydowana większość zamknięta najwyżej na pierwszej odwrotce. Końcowy wynik jednak ujemny, gdyż przewiózł mnie GBPAUD z zamknięciem na SL w ostatnim nawrocie. Dobre, że to demo... Czegoś ten przypadek jednak mnie nauczył - w tej strategii wejście będzie ważne, na pewno nieprzypadkowe. Istotne też będą zakresy TP/SL oraz instrumenty. Podzieliłem 28 par utworzonych z 8 podstawowych walut na 4 grupy tworząc mapę walorów, które moim zdaniem są mniej lub bardziej korzystne. 

 Do pierwszych dwóch zaliczyłem te najbardziej płynne, ale wśród nich wyżej cenię te o większej zmienności. Strategię nazwałem "Reversal 69". Liczba też się kojarzy z odwrotkami. 😉

Strategia "Reversal 69"

Instrumenty - przede wszystkim 15 płynnych i zmiennych par walutowych. 

Wejście - w pobliżu stref popytu i podaży na H1, 1. dojście po dłuższym czasie - kierunek przeciwny, 2. i następne - na przebicie. (PS - trochę to uznaniowe, do przeanalizowania.)

SL  - dopasowany do odległości i szerokości S/D, maksymalnie 30 pips, mniej na parach o niższej zmienności.

TP - 2xSL, po osiągnięciu przez cenę zysku 1,5xSL ustawiane jest BE=SL.

Prowadzenie pozycji - w przypadku zamknięcia na SL otwierana jest pozycja odwrotna o wolumenie dwukrotnie większym niż początkowa. Druga odwrotka, jeżeli jest zgodna z trendem na H1 (wolumen 4x początkowy) albo trzecia (wolumen 8x początkowy) prowadzona po potwierdzonych szczytach/dołkach na m5 lub maksimach/minimach świec m15. To jeszcze do przemyślenia.

Wyjście - TP, BE albo SL  na 2. ewentualnie 3. odwrotce.

Przekręt - ciąg dalszy kontynuacji.

 Jakoś nie mam dzisiaj weny do rynku, wiec kolejny odcinek serialu "Przekręt" trochę wcześniej. W minionym tygodniu zbyt dużo zleceń tym pomysłem nie zawierałem, raptem  dwanaście, jedno wisi  jeszcze na trzeciej odwrotce. Podszedłem do tego nieco aktywniej, wchodząc w pobliżu stref SR na H1 oraz monitorując szczególnie pierwotne zlecenie tak, aby ustawić sensowne SL w przypadku pójścia ceny w pożądaną stronę. Oto przykład, mniej udany, aczkolwiek zyskowny. A mogło być tak pięknie...😏

 Więcej za tydzień w posumowaniu cyklu, chociaż do tego czasu nie dojadę raczej do równej setki prób. Ustalę za to jakieś sztywniejsze zasady i następny miesiąc poświęcę na testowanie czegoś, co mam nadzieję strategią już będzie można nazwać.

  Z tych zakończonych aż 6 zanotowało zysk w pierwszym podejściu. Efekt w pips może mniej porywający, ale skuteczność niezła. Wszystkie próby poniżej, bez tej "parszywej dwunastki" oczywiście.

 Zakładając konieczny depozyt 10000€ dało to ponad 2% zysku w tydzień. Oby tak dalej.

Najmniej udana próba, kiedy to na drugim przekręcie próbowałem prowadzić na m5 po potwierdzonych szczytach:

 Największy zysk też bez doczekania się TP, zamknięte na koniec dnia.

 A takich tradów należałoby sobie życzyć, bez ingerencji.

Przekręt - kontynuacja.

 Tabelka na koniec tygodnia.

 Doszła 6. odwrotka i to na walorze, który do tej pory był jednym z moich faworytów - GBPCAD. Ostatnie sell prowadziłem po potwierdzonych szczytach na m5. Zamknęło na plusie, który jednak nie odrobił straty całego zestawu. Może TP/SL = 60/40 pips jest zbyt ambitne nawet na tych bardziej zmiennych instrumentach? Nie chciałbym wprowadzać istotnych zmian, dopóki liczba prób nie dojdzie choćby do setki, wtedy też przyjdzie pora na podsumowanie, jakieś filtry jednak będę chyba musiał wprowadzić, może początek konsekwentnie w kierunku trendu na m15? Do przemyślenia, do tej pory było różnie, przeważnie na wybicie z minikonsolidacji niezależnie od trendu. Jakimś pomysłem może też być aktywne prowadzenie po szczytach/dołkach albo ekstremach świec, kiedy przy kolejnym nawrocie bieżące zlecenie odrobi straty z poprzednich. Bez TP, bo lepiej dać rosnąć zyskom. To już jednak będą elementy strategii, na które pozwolą wnioski końcowe, mam nadzieję. Pewnie wtedy odpadnie automat, cyborg raczej w takim przypadku by musiał być.
 Przykład sekwencji na GBPAUD, tu akurat było wejście przeciwko minitrendowi na odbicie od lokalnego wsparcia Trochę się powozili, ale za trzecim przekrętem weszło prawie idealnie w dołku.

 PS

 Można zauważyć, że zagranie na przebicie strefy dałoby zysk już w pierwszym podejściu, tyle że byłby oczywiście mniejszy. W tym więc przypadku można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.😉 Najlepiej w takim razie wchodzić z trendem, nadziać się na niedużą korektę i w trzeciej próbie zrealizować zysk. 😊

 Tabela obrazująca tę sytuację. Zysk w pips dla kolejnych odwrotek odniesiony jest do zlecenia pierwotnego. Koszty (prowizja + spread) przyjąłem na poziomie 3 pips, gdyż te pary tanie nie są.

Przekrętu ciąg dalszy.

"There are lies, damned lies and statistics" - Mark Twain.

 Na razie tabelka, opis dołożę jutro.

 Skąd ten cytat? 

 Pomysł odwrotek został zaczerpnięty z pewnego blogu, gdzie autor sygnały cedzi swoim wyznawcom w chwilach przypływu dobroci. Szczegóły oczywiście za kasę. Pomijam już, że stworzył coś w rodzaju filozofii, kiedy należy zajmować pozycje także na giełdach akcyjnych, ale jakiekolwiek próby dyskusji ucina złośliwościami, które przywołują mi na myśl następną mądrość wyśmienitego pisarza:

"Najpiękniejsza ze wszystkich tajemnic: być geniuszem i tylko samemu o tym wiedzieć."

 Przykład:

 

 Pytanie może nie było takie niewinne, mój kolega bowiem starał się prowadzić statystykę skuteczności takiego podejścia do rynku, odpowiedź jednak mocno go zaskoczyła. Bo co oznacza stwierdzenie "60% jedynek"? Brak odwrotek, czy większość false i dopiero od razu sukces? Jeżeli to drugie, to może za każdym razem należałoby działać przeciwnie, niż się wydaje? Moim zdaniem, chociaż próba w dalszym ciągu jest znikoma, zdecydowanie bardziej wiarygodne są wartości widoczne w powyższej tabelce. Zgłoszenie wątpliwości zakończyło się wywaleniem Waldiego z dyskusji przez uniemożliwienie dodawania komentarzy niezalogowanym użytkownikom. Zresztą wcześniej już mocno była ona utrudniana przez blokowanie nicku, adresu IP, moderowanie postów i inne pisowskie metody. Właścicielowi forum wszystko wolno, inni zaś mogą o tym informować choćby w ten sposób. Można by o tym jeszcze długo, tylko po co? Cały kontekst łatwo znaleźć w necie, właściciel blogu pastwi się zresztą później nad niemogącym odpowiedzieć wcześniejszym interlokutorem, co prowokuje mnie do przytoczenia ostatniego tutaj już cytatu z Twaina:

"Nigdy się nie tłumacz – przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą."

 Po tej dość przydługiej prywacie można wrócić do meritum, czyli komentarza do tabeli. 

 Jak już pisałem, próba jest zdecydowanie za mała, pewne obserwacje już jednak mamy. Na razie zdecydowana większość zleceń zamknęła się z zyskiem najpóźniej na drugiej odwrotce, oby tak dalej. Wszystkie wnioski zbiorę za jakiś czas w podsumowaniu, teraz jeszcze jeden - poniedziałek i piątek można dać sobie spokój z tą strategią, chyba że na jakichś danych. Ewentualnie należy wyraźnie zmniejszyć zakresy TP/SL, ale wtedy też można się nadziać na dzienną konsolę, szczególnie na walorach typu EURCHF. Pozycja na nim z zeszłego tygodnia na TP 45 pips chyba nawet do tej pory by się nie zamknęła. Szkoda więc nerwów na mało zmienne instrumenty, zwłaszcza że kilka innych o przyzwoitych ruchach jest. 

Przekręt w CMC.

 Przewrotny tytuł posta, ale nie mam na myśli nic złego, tak tylko mi się skojarzyło.😉
 Skądinąd całkiem przyzwoitą platformę webową mają w CMC, łatwość ustawiania TP/SL w pips/kasie, prawie dowolnie małe wolumeny, kiedyś można sobie było nawet 1€ kupić.
 Na początek tabelka, dziesięć prób:

 Strata, za którą odpowiada jedno zlecenie na EURCHF. I tak dobrze, że tę piątą odwrotkę udało się na małym plusie przed końcem handlu zamknąć. Ostatecznie na razie obsuwa 2% na kapitale zakładając, że depozyt 2,5k jest wystarczający przy zawieraniu pierwszej bardzo małej pozycji (w tym przypadku 500 jednostek). Pierwszy więc wniosek to właściwy dobór instrumentów ewentualnie zakresów TP/SL na tych trochę mniej zmiennych. Przy pięciu odwrotkach potrzeba bowiem aż 42 zlecenia trafione od razu w pierwszym podejściu (TP/SL=1,5), żeby odrobić stratę. Jak inne będą nas wodzić za nos, ale ostatecznie zamkną się z zyskiem, to trochę mniej. Zależność tę pokazuje tabelka:

 To oczywiście wartości przybliżone, dodatkowo zależne od pominiętych tu innych kosztów, jak swapy czy prowizje. Przy lepszym risk/reward odpowiednio mniej. 

 Widać więc, że bez dobrego EA i przetestowania choćby na historii, ani rusz.

Przekręt.

 Testowałem na prośbę kolegi nową strategię, a właściwie dopiero pomysł na nią. W skrócie polega ona na zawieraniu najpierw małego zlecenia na płynnej i dość zmiennej parze i w przypadku zaliczenia SL odwracaniu od razu pozycji z podwojonym wolumenem. Efekt dwudniowej próby pokazuje saldo rachunku, testowego oczywiście.

Ten poziomy odcinek, to korekta zawartego zbyt dużego zlecenia. Zamknąłem od razu nadwyżkę, więc wygląda, jakby zrealizował się BE, którego (przynajmniej według początkowych założeń) się nie ustawia. Szczegóły pokazuje tabelka, wyrzuciłem z niej tę zamkniętą od razu nadwyżkę i posortowałem według walorów, żeby lepiej widoczne były odwrotki.

 Dla audi, mniej zmiennego waloru, SL/TP ustawiłem 20/30 pips, pozostałe 30/45.

6 prób, wszystkie zakończone ostatecznym zyskiem, najwięcej odwrotek na EURJPY - dopiero czwarte zlecenie zamknęło się na TP. To oczywiście o wiele za mało, żeby formułować jakieś daleko idące wnioski, ale wynik jest na tyle pozytywny, że warto dalej nad tym popracować. Przy maksymalnie 5 odwróceniach i 3 zleceniach jednocześnie zaczynając od 0,1 lota z dźwignią 1:100 w najgorszym przypadku trzeba utrzymywać depozyt 50000 PLN, na razie więc mamy około 3,3% zysku.

 Jutro dołożę jeszcze wyniki pracy kumpla, bo na razie wisi mu jeszcze jedno otwarte zlecenie, a od tego zależy - będzie w plecy, czy nie. Wszedł niezbyt szczęśliwie na EURCHF z tym większym TP i na razie jest na czwartej odwrotce. Na koniec tygodnia ma zamknąć bez względu na rezultat.

 Dlaczego post zatytułowałem "Przekręt"? Bo pozornie wygląda to na łatwy zarobek. Trzeba jednak zauważyć, że aby osiągnąć w miarę bezpiecznie z takiej strategii zyski przekraczające średnią krajową, trzeba być dość bogatym. Obrzydliwi zaś bogacze mają pewnie wiele lepszych sposobów, żeby stać się jeszcze bardziej obrzydliwymi bogaczami. To już jednak znamy - lepiej być młodym, pięknym, zdrowym i bogatym, niż kaczorem.