Reversal 69 - tydzień czwarty i ostatni.

 Człowiek się męczy, testuje, analizuje..., aż tu wyjdzie jakiś dupek i ogłosi coś takiego https://www.forexlive.com/news/!/white-house-trade-adviser-navarro-announcing-the-trade-deal-with-china-is-over-20200623.
 Parę minut i pozamiatane.

 

 Rozumiem, żeby nie zostawiać pozycji na weekend, ale tak naprawdę mogło to nastąpić równie dobrze w czasie sesji amerykańskiej, tam się tym nie przejmują, tym bardziej że później jakby chcieli wszystko odkręcać. https://www.forexlive.com/news/!/icymi-the-navarro-fiasco-20200623
 Pozycje już jednak pozamykane i nie odnawiane po drugiej odwrotce, jako że początkowe zlecenia były zawarte zgodnie z trendem na H1. Na razie mam dość, pewnie jeszcze tylko podsumuję całość.
 Zdecydowanie bardziej wolę, kiedy na strefie podaży widocznej także na H1 widać reakcję na niższych interwałach. Trochę większa pozycja, może odrobi straty z nocnych ekscesów.

Reversal 69 - trzeci tydzień.

 Próby cały czas się odbywają, w sumie jest ich już powyżej 80, co przekłada się na ponaddwukrotnie więcej zleceń. Po beznadziejnym pierwszym tygodniu dopiero dzisiaj udało mi się wyjść na plus. W weekend pokuszę się o jakąś większą analizę, teraz chciałbym jedynie zamieścić dwie próby dokonane w czasie publikacji danych z UK.

 Dwa zlecenia sell  - na GBPUSD i EURGBP, czyli przeciwne w stosunku do funta. Opinie komentatorów były raczej za osłabieniem GBP, taki też minitrend dominował od rana szczególnie na kablu, ale i EURGBP od kilku godzin rosło. Stopy bez zaskoczenia, ale bardziej jastrzębie niż oczekiwane głosowanie za skupem aktywów i poleciało w drugą stronę. Szybki zysk na parze europejskiej, na kablu po odwrotce mniejszy, ale najważniejsze, że też na plusie.

 

 Co się działo później, to już każdy może sobie zobaczyć. W każdym razie na pewno miało na to wpływ podsumowanie polityki pieniężnej przez BoE.

 Numery zresztą nie tylko na funcie, oto jazda na USDJPY i to bez jakiegoś istotnego powodu. Potencjalny zysk zamienił się błyskawicznie w stratę.

 Jak tu żyć?

 Trzy tygodnie przeanalizowane. 88 zakończonych prób, saldo minimalnie na plus.

 Dwie grupy szczególnie interesujące:

1. Strata na 3. odwrotce.

 Pod względem zgodności z trendem H1 najwięcej tych przeciwnych, choć w konsoli i zgodne też są.

2. Zakończone bez odwrotek.

 Tutaj dominują te zgodne z trendem. Na 38 przypadków jest ich 18. Przeciwnych tylko 5.

 Dlatego w ostatnim tygodniu testów  skupię się wyłącznie na zawieraniu zleceń zgodnie z trendem H1.

Reversal 69 - drugi tydzień.

Poniedziałek
 Początek nowego tygodnia udany. 6 prób, z  czego pięć już zakończonych z sukcesem. Ostatnia, na edku, nawet jak będzie stratna, to nie wykasuje dotychczasowych zysków. Mała zmiana - wejścia tylko zgodne z trendem na H1, ewentualnie w szerokiej konsoli, a wtedy maksymalnie 3 odwrotki. Poza tym początkowy SL dostosowany do bieżącej sytuacji. Jako przykład USDJPY, po zaliczeniu wtopy ~16 pips szybka odwrotka 25/50 zakończona na TP, choć można było prowadzić po szczytach m15, w tym przypadku byłoby lepiej.

 Edek ostatecznie zamknięty z zyskiem na 2. odwrotce, cały zestaw jako jedyny dzisiaj na niewielkiej stracie.

Wtorek
 Dzisiaj też nieźle, 4:1 dla białych, a w grze jeszcze wzięty po południu sell na GBPCAD z dobrymi perspektywami. Ten honorowy punkt dla czarnych zdobył GBPAUD. Druga odwrotka (wzięta z małym opóźnieniem, bo ani się obejrzałem, a już było po pierwszej) zamknięta na SL z zyskiem, który jednak nie zniwelował strat z dwóch wcześniejszych zleceń.

 Saldo z tego tygodnia, już z tym ostatnim wejściem, na razie naprawdę przyzwoite. 

Środa

 Na lekkim minusie, do czego przyczynił się też sell na EURCHF zostawiony na noc. Mogło być lepiej, bo zamknął się zmyłką i jeszcze trochę na południe poszedł.

Czwartek

 Wolne, więc mogę poświęcić trochę więcej czasu na prowadzenie pierwotnej pozycji, jeżeli idzie we właściwym kierunku, a można już postawić sensownego stopa. Zyski oczywiście będą mniejsze, ale pewne. Niektórzy wolą wróbla w garści, niż gołębia na dachu. Przykład na AUDUSD:

 A oto wszystkie dzisiejsze próby prowadzone w ten sposób:

 EURCAD kliknęło mi się dwa razy. Niestety żadne zlecenie nie zakończyło się na TP, strasznie bujają. Właściwie tylko te na EURCAD dzięki spadkom na ropie, po odwrotce zresztą, mogły dać godziwy zysk.

Piątek

 Dzień korekt, jak niektórzy mówią. Coś w tym jest, gdyż z pięciu zleceń wziętych zgodnie z trendem na H1 wszystkie w południe są już na 1. odwrotce, w tym jedno zamknięte z ładnym zyskiem. 

Trochę mnie wyleszczyli, tuż przy granicy wyznaczonej przez zmienność implikowaną cofnęli się nieco bardziej, jakby po moje zlecenie właśnie 😉, żeby zaraz później dojść do TP.

 A tu najładniejsza chyba dzisiaj sekwencja, do TP wprawdzie zabrakło kilka pips, ale zamknięcie "z ręki" też kilka wyżej niż SL, który i tak by schrupali.

 Żeby nie było tak wspaniale - 3. odwrotka na GBPCAD przedwcześnie zamknięta, TP zostałby zrealizowany ponad dwadzieścia pips niżej, a polecieli dalej jeszcze dwa razy tyle. Na szczęście całość też na plusie.

Reversal 69 - pierwszy tydzień.

 Parę godzin do końca dnia jeszcze jest, raczej na pewno pierwszy tydzień będzie na minusie, chociaż z 27 prób na tę chwilę 15 zakończyło się sukcesem, z czego 8 bez odwrotek. Mała pozycja, więc zysk w takim przypadku jest umiarkowany, w zakresie 60 (TP na EURAUD i GBPJPY) do 20 pips (kilka razy BE na tych mniej ruchliwych walorach). Na razie chciałbym przywołać dzisiejszą próbę na EURUSD. Wejście o 8:30 (czas platformy) na korektę.

 Widać, jak precyzyjne musi być wejście, żeby TP 40 pips osiągnąć, Dziś piątek, więc może należało powściągnąć swój apetyt? Zamknąłem z ręki w okolicach BE, gdyż do jego automatycznego ustawienia zabrakło raptem kilka punktów. Edek znalazł lokalne wsparcie tuż nad granicą implikowanej zmienności, decyzja o zamknięciu wydaje się więc słuszna.

 Strategię można też wykorzystać na danych. Dzisiaj szybkie pips na USDCAD (sell stop ustawiony kilka sekund przed publikacją z USA i Kanady) oraz TP na USDJPY.

 

 Przykładem natomiast błędnej decyzji jest otwarcie sell na austalijczyku. Po wejściu buy byłoby już dawno pozamiatane, a tak 3 odwrotka i małe perspektywy na sukces, przynajmniej dla całego zestawu.

 Koniec handlu, dzisiaj na plusie, choć niezbyt dużym przez to audi.

 Tydzień jednak stratny, w weekend zrobię jeszcze jakąś statystykę i zamieszczę tutaj.

 PS

 Ze statystyki na razie nic nie wynika, a tylko w takim przypadku byłoby sens ją przywoływać, więc tylko kilka "ciekawostek":

- z 15 "moich" walorów bez zlecenia tylko na GBPAUD,

- najwięcej, po trzy, na EURJPY, USDCAD (bez tego na danych) i USDCHF,

- bez starty na walorze z więcej niż jedną próbą - EURGBP, EURUSD, GBPJPY,

- na kablu obie próby stratne.

 Za tydzień przy większej próbie pewnie już coś się wypatrzy, nie będę znacząco zmieniał sposobu postępowania przy wejściach i prowadzeniu pozycji.

Reversal 69 - dzień pierwszy.

 Poniedziałek, ale zmienność implikowana przyzwoita. Przyjąłem następujące kryteria w pips dla TP/SL/BE(zysk):

 Nazwa BE trochę myląca, chciałem jednak odróżnić od "zwykłego" SL.
 Pierwsze zlecenie weszło w nocy - EURJPY, jeszcze się z nim wożę.

Dwa następne zamknięte bez odwrotek, EURAUD na TP, USDCAD na BE.

 Kolejne niestety stratne, sygnalizowane już EURJPY do końca na minusie, USDCHF z zyskowną drugą odwrotką, w całości jednak też w plecy.

 Najdłużej walka trwała na audi. Zakończyła się zyskownym SL na 2. odwrotce.

 Pozwoliło to zakończyć dzień w okolicach zera.

 Dobre i to na początek, następna relacja na koniec tygodnia.

Przekręt - podsumowanie.

 Końcowa tabelka, czas ustalić twarde zasady i konsekwentnie stosować je choćby przez miesiąc.

 W tym tygodniu 20 prób, statystycznie wygląda nieźle, zdecydowana większość zamknięta najwyżej na pierwszej odwrotce. Końcowy wynik jednak ujemny, gdyż przewiózł mnie GBPAUD z zamknięciem na SL w ostatnim nawrocie. Dobre, że to demo... Czegoś ten przypadek jednak mnie nauczył - w tej strategii wejście będzie ważne, na pewno nieprzypadkowe. Istotne też będą zakresy TP/SL oraz instrumenty. Podzieliłem 28 par utworzonych z 8 podstawowych walut na 4 grupy tworząc mapę walorów, które moim zdaniem są mniej lub bardziej korzystne. 

 Do pierwszych dwóch zaliczyłem te najbardziej płynne, ale wśród nich wyżej cenię te o większej zmienności. Strategię nazwałem "Reversal 69". Liczba też się kojarzy z odwrotkami. 😉

Strategia "Reversal 69"

Instrumenty - przede wszystkim 15 płynnych i zmiennych par walutowych. 

Wejście - w pobliżu stref popytu i podaży na H1, 1. dojście po dłuższym czasie - kierunek przeciwny, 2. i następne - na przebicie. (PS - trochę to uznaniowe, do przeanalizowania.)

SL  - dopasowany do odległości i szerokości S/D, maksymalnie 30 pips, mniej na parach o niższej zmienności.

TP - 2xSL, po osiągnięciu przez cenę zysku 1,5xSL ustawiane jest BE=SL.

Prowadzenie pozycji - w przypadku zamknięcia na SL otwierana jest pozycja odwrotna o wolumenie dwukrotnie większym niż początkowa. Druga odwrotka, jeżeli jest zgodna z trendem na H1 (wolumen 4x początkowy) albo trzecia (wolumen 8x początkowy) prowadzona po potwierdzonych szczytach/dołkach na m5 lub maksimach/minimach świec m15. To jeszcze do przemyślenia.

Wyjście - TP, BE albo SL  na 2. ewentualnie 3. odwrotce.

Przekręt - ciąg dalszy kontynuacji.

 Jakoś nie mam dzisiaj weny do rynku, wiec kolejny odcinek serialu "Przekręt" trochę wcześniej. W minionym tygodniu zbyt dużo zleceń tym pomysłem nie zawierałem, raptem  dwanaście, jedno wisi  jeszcze na trzeciej odwrotce. Podszedłem do tego nieco aktywniej, wchodząc w pobliżu stref SR na H1 oraz monitorując szczególnie pierwotne zlecenie tak, aby ustawić sensowne SL w przypadku pójścia ceny w pożądaną stronę. Oto przykład, mniej udany, aczkolwiek zyskowny. A mogło być tak pięknie...😏

 Więcej za tydzień w posumowaniu cyklu, chociaż do tego czasu nie dojadę raczej do równej setki prób. Ustalę za to jakieś sztywniejsze zasady i następny miesiąc poświęcę na testowanie czegoś, co mam nadzieję strategią już będzie można nazwać.

  Z tych zakończonych aż 6 zanotowało zysk w pierwszym podejściu. Efekt w pips może mniej porywający, ale skuteczność niezła. Wszystkie próby poniżej, bez tej "parszywej dwunastki" oczywiście.

 Zakładając konieczny depozyt 10000€ dało to ponad 2% zysku w tydzień. Oby tak dalej.

Najmniej udana próba, kiedy to na drugim przekręcie próbowałem prowadzić na m5 po potwierdzonych szczytach:

 Największy zysk też bez doczekania się TP, zamknięte na koniec dnia.

 A takich tradów należałoby sobie życzyć, bez ingerencji.

Przekręt - kontynuacja.

 Tabelka na koniec tygodnia.

 Doszła 6. odwrotka i to na walorze, który do tej pory był jednym z moich faworytów - GBPCAD. Ostatnie sell prowadziłem po potwierdzonych szczytach na m5. Zamknęło na plusie, który jednak nie odrobił straty całego zestawu. Może TP/SL = 60/40 pips jest zbyt ambitne nawet na tych bardziej zmiennych instrumentach? Nie chciałbym wprowadzać istotnych zmian, dopóki liczba prób nie dojdzie choćby do setki, wtedy też przyjdzie pora na podsumowanie, jakieś filtry jednak będę chyba musiał wprowadzić, może początek konsekwentnie w kierunku trendu na m15? Do przemyślenia, do tej pory było różnie, przeważnie na wybicie z minikonsolidacji niezależnie od trendu. Jakimś pomysłem może też być aktywne prowadzenie po szczytach/dołkach albo ekstremach świec, kiedy przy kolejnym nawrocie bieżące zlecenie odrobi straty z poprzednich. Bez TP, bo lepiej dać rosnąć zyskom. To już jednak będą elementy strategii, na które pozwolą wnioski końcowe, mam nadzieję. Pewnie wtedy odpadnie automat, cyborg raczej w takim przypadku by musiał być.
 Przykład sekwencji na GBPAUD, tu akurat było wejście przeciwko minitrendowi na odbicie od lokalnego wsparcia Trochę się powozili, ale za trzecim przekrętem weszło prawie idealnie w dołku.

 PS

 Można zauważyć, że zagranie na przebicie strefy dałoby zysk już w pierwszym podejściu, tyle że byłby oczywiście mniejszy. W tym więc przypadku można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.😉 Najlepiej w takim razie wchodzić z trendem, nadziać się na niedużą korektę i w trzeciej próbie zrealizować zysk. 😊

 Tabela obrazująca tę sytuację. Zysk w pips dla kolejnych odwrotek odniesiony jest do zlecenia pierwotnego. Koszty (prowizja + spread) przyjąłem na poziomie 3 pips, gdyż te pary tanie nie są.

Przekrętu ciąg dalszy.

"There are lies, damned lies and statistics" - Mark Twain.

 Na razie tabelka, opis dołożę jutro.

 Skąd ten cytat? 

 Pomysł odwrotek został zaczerpnięty z pewnego blogu, gdzie autor sygnały cedzi swoim wyznawcom w chwilach przypływu dobroci. Szczegóły oczywiście za kasę. Pomijam już, że stworzył coś w rodzaju filozofii, kiedy należy zajmować pozycje także na giełdach akcyjnych, ale jakiekolwiek próby dyskusji ucina złośliwościami, które przywołują mi na myśl następną mądrość wyśmienitego pisarza:

"Najpiękniejsza ze wszystkich tajemnic: być geniuszem i tylko samemu o tym wiedzieć."

 Przykład:

 

 Pytanie może nie było takie niewinne, mój kolega bowiem starał się prowadzić statystykę skuteczności takiego podejścia do rynku, odpowiedź jednak mocno go zaskoczyła. Bo co oznacza stwierdzenie "60% jedynek"? Brak odwrotek, czy większość false i dopiero od razu sukces? Jeżeli to drugie, to może za każdym razem należałoby działać przeciwnie, niż się wydaje? Moim zdaniem, chociaż próba w dalszym ciągu jest znikoma, zdecydowanie bardziej wiarygodne są wartości widoczne w powyższej tabelce. Zgłoszenie wątpliwości zakończyło się wywaleniem Waldiego z dyskusji przez uniemożliwienie dodawania komentarzy niezalogowanym użytkownikom. Zresztą wcześniej już mocno była ona utrudniana przez blokowanie nicku, adresu IP, moderowanie postów i inne pisowskie metody. Właścicielowi forum wszystko wolno, inni zaś mogą o tym informować choćby w ten sposób. Można by o tym jeszcze długo, tylko po co? Cały kontekst łatwo znaleźć w necie, właściciel blogu pastwi się zresztą później nad niemogącym odpowiedzieć wcześniejszym interlokutorem, co prowokuje mnie do przytoczenia ostatniego tutaj już cytatu z Twaina:

"Nigdy się nie tłumacz – przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą."

 Po tej dość przydługiej prywacie można wrócić do meritum, czyli komentarza do tabeli. 

 Jak już pisałem, próba jest zdecydowanie za mała, pewne obserwacje już jednak mamy. Na razie zdecydowana większość zleceń zamknęła się z zyskiem najpóźniej na drugiej odwrotce, oby tak dalej. Wszystkie wnioski zbiorę za jakiś czas w podsumowaniu, teraz jeszcze jeden - poniedziałek i piątek można dać sobie spokój z tą strategią, chyba że na jakichś danych. Ewentualnie należy wyraźnie zmniejszyć zakresy TP/SL, ale wtedy też można się nadziać na dzienną konsolę, szczególnie na walorach typu EURCHF. Pozycja na nim z zeszłego tygodnia na TP 45 pips chyba nawet do tej pory by się nie zamknęła. Szkoda więc nerwów na mało zmienne instrumenty, zwłaszcza że kilka innych o przyzwoitych ruchach jest. 

Przekręt w CMC.

 Przewrotny tytuł posta, ale nie mam na myśli nic złego, tak tylko mi się skojarzyło.😉
 Skądinąd całkiem przyzwoitą platformę webową mają w CMC, łatwość ustawiania TP/SL w pips/kasie, prawie dowolnie małe wolumeny, kiedyś można sobie było nawet 1€ kupić.
 Na początek tabelka, dziesięć prób:

 Strata, za którą odpowiada jedno zlecenie na EURCHF. I tak dobrze, że tę piątą odwrotkę udało się na małym plusie przed końcem handlu zamknąć. Ostatecznie na razie obsuwa 2% na kapitale zakładając, że depozyt 2,5k jest wystarczający przy zawieraniu pierwszej bardzo małej pozycji (w tym przypadku 500 jednostek). Pierwszy więc wniosek to właściwy dobór instrumentów ewentualnie zakresów TP/SL na tych trochę mniej zmiennych. Przy pięciu odwrotkach potrzeba bowiem aż 42 zlecenia trafione od razu w pierwszym podejściu (TP/SL=1,5), żeby odrobić stratę. Jak inne będą nas wodzić za nos, ale ostatecznie zamkną się z zyskiem, to trochę mniej. Zależność tę pokazuje tabelka:

 To oczywiście wartości przybliżone, dodatkowo zależne od pominiętych tu innych kosztów, jak swapy czy prowizje. Przy lepszym risk/reward odpowiednio mniej. 

 Widać więc, że bez dobrego EA i przetestowania choćby na historii, ani rusz.