Decyzja

Na coś się w końcu trzeba zdecydować. Przez 2 tygodnie testowałem wskaźniki pivot_points, które umożliwiają uwzględnianie stref czasowych. Było to dosyć żmudne i trudno przedstawić to na wykresach, gdyż niektóre pary ewidentnie w czasie sesji azjatyckiej "lepiej chodzą" z parametrem +9h (różnica czasu Warszawa - Sydney), a w czasie amerykańskiej -6h (różnica dla Nowego Jorku). Po prostu trzeba samemu przetestować i wyciągnąć wnioski (przesunięcia dotyczą sytuacji, gdy mamy czas środkowo-europejki GMT-1).  Przykładem może tu być AUDUSD. Testowałem też pary które, podchodząc do tego intuicyjnie, powinny najlepiej zachowywać się na pivotach dla "swojej" strefy czasowej - AUDNZD i USDCAD. W sumie zawarłem 49 transakcji, zarówno na walutach, jak i na indeksach i surowcach. Statystyka jak zwykle w odpowiedniej zakładce, tutaj chciałbym tylko posypać głowę popiołem, że na razie nie wszystkie transakcje były dokładnie zgodne ze strategią, którą nazwałem RPP :) od Region Pivot Points - także opisuję ją obok, i przedstawić kilka transakcji na wykresach. Mam nadzieję jednak, że odstępstwa nie wpłynęły znacząco na wyniki.

1. USDCAD

Na początek "coś optymistycznego". Przesunięcie oczywiście -6h. Decyzja podjęta na M30 po odbiciu się ceny od Daily Pivot Point (DPP), zrealizowany TP ustawiony nieco powyżej drugiego Daily Support (DS2). Dodatkowo w pobliżu było także wsparcie 1,02457, minimum z 31 lipca. 

2. DE30

Otwarcie po przekroczeniu mDS1 (pivot pośredni między DPP i DS1), zamknięcie "z ręki" w wyniku lekkiej paniki, gdy cena spadła poniżej DPP, gdyż zysk był już całkiem przyzwoity.

3. AUDCAD

Zlecenie otwarte w nocy, więc przesunięcie ustawione na +8h, w Australii już handlowali ostro. Byłoby całkiem nieźle, gdybym ustawił SL trochę dalej, a tak wyszła strata. Ale taki ładny trendzik był! Kłania się zasada potwierdzonych dołków Patryka Krupińskiego, który ostatnio współpracuje z Investio, ale wtedy SL musiałby być mniej więcej dwa razy większy. Dla porównania ten sam moment dla amerykańskiej strefy czasowej, w Nowym Jorku było dopiero  po 20-tej, więc też pewnie jeszcze ktoś siedział przy komputerze. Moment na wejście wydaje się nawet trochę lepszy.

4. AUDNZD

Na koniec cykl moich potyczek z aborygenami, wygrany 5:1, choć niektóre mecze minimalnie. Przesunięcie czasu oczywiście +8h:

Wyniki są na tyle obiecujące, że zdecydowałem się testować strategię RPP przynajmniej jeszcze przez następne 2 tygodnie, starając się zawierać transakcje jak najbardziej zgodnie z założeniami. Na wnioski przyjdzie czas po tym okresie.

Pivots&DTOsc vs. Ichimoku

 A może nie "versus"? Na początek sytuacja na edku w czwartek rano, 5 września:

Pomimo tego, że średnia EMA 136 zaczynała się kierować w dół, postanowiłem ze względu na dolne cienie na poprzednich świecach i ładny pin bar zamknięty nad DS1 zająć pozycję długą. Dla porównania sytuacja na ichimoku M15:

W żadnym razie nie można mówić o jakimkolwiek sygnale kupna. Nieco inaczej sytuacja wygląda na ichi H1:

Wprawdzie ze względu na cenę w chmurze o buy też należałoby zapomnieć, to widać jak ładnie odbiła się od senkou A, co może sugerować jakąś korektę. A jak rozwinęła się sytuacja? Następne obrazki pokazują po kolei: ustawienie przeze mnie BE, kolejne coraz bardziej zyskowne SL i wreszcie zamknięcie "z ręki", gdy w okolicach mR1 sytuacja zaczęła wyglądać na odwrót.

Następne dwie sytuacje wyglądają podobnie:

W przypadku USDJPY sygnał zajęcia pozycji sell osłabiony wyglądem EMA, stąd szybkie postawienie BE, które niebawem się zrealizowało:

A jak wyglądało to z punktu widzenia ichi?

Na H1 wprawdzie było coś w rodzaju gwiazdy wieczornej, ale po mizernym wzroście, i nastąpiło odbicie od kumo, natomiast na M15 bardziej wygląda to na equilibrium i testowanie okrągłej wartości 100 jenów za dolara, jak wiemy z dalszego rozwoju sytuacji atak się nie powiódł i cena na krótko, ale jednak zleciała poniżej 99.

 Inaczej natomiast akcja przebiegała na franku. Tutaj szczególnie ichimoku na H1 sugerowało wzrosty i TP zostało osiągnięte, w czym na pewno pomogły opublikowane o 14:30 dane dotyczące bezrobocia w USA:

 Przytoczone przykłady pokazują, że ichimoku może być dobrym dopełnieniem innych strategii, jednak stosowane ortodoksyjnie powoduje, że dużo dobrych okazji może uciec, choćby z powodu zasady, że nie zawiera się transakcji, gdy cena jest w chmurze. Osobiście mam zamiar stosować tę strategię pomocniczo, podobnie jak APF i formacje harmoniczne, wrzucając na wykres przed podjęciem decyzji przygotowany szablon, żeby zobaczyć czy czasem nie ma jakiegoś ostrzeżenia.

 Ale żeby nie było tak pięknie, ostatni przykład z piątku na edku. Zajęcie pozycji w samo południe, wydawałoby się bardzo korzystnie:

SL postawiony daleko, powyżej DPV, bo przecież niedługo payrolls, ale nie ma się co bać, bo przecież "Goldman Sachs spodziewa się 200 tysięcy, a oni się zwykle nie mylą". Sytuacja na ichi też wygląda nieżle, zarówno na H1 jak i M15:

A jak to się skończyło widać na ostatnim już dzisiaj obrazku:

To tylko potwierdza, że w takie dni najlepiej trzymać się od rynku z daleka, a jak mamy jakąś pozycję,  to szybciutko ją zamykamy nawet na paru pipach zysku. Chyba, że mamy jakąś rewelacyjną "strategię na czas publikacji ważnych danych", ale to już inna para kaloszy.

MM czy ECN?

 Nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia na foreksie, ale na realnym rachunku z usług dwóch brokerów już korzystałem. Pierwszy był najbardziej chyba popularny krajowy MM, ponieważ podobało mi się powiązanie z innymi kontami - akcje, IKE, kontrakty, forex - wszystko w jednym miejscu, brak prowizji, stałe spready, choć może dość wysokie, szczególnie na mniej popularnych parach czy złotym. Trochę później zacząłem korzystać, też z krajowego, brokera ECN i przede wszystkim nie podobał mi się zmienny spread. Różnica w kosztach transakcji na korzyść ECN nie była zbyt duża, więc wygodniejszy dla mnie był MM, właśnie z powodu możliwości szybkiego przerzucania kasy na przykład z koni na fx. Do czasu - poniżej moja transakcja na złocie:

 Wyraźnie widać, że w pewnym momencie przestali zawierać transakcje, a jak zrealizowali mój SL, to strata była już parę razy większa. Brak tu mechanizmu takiego jak na akcjach czy kontraktach, że jest także limit, poniżej/powyżej którego zlecenie nie zostanie zrealizowane, no ale tutaj to raczej musieliby wymyśleć coś innego, ze względu na brak zabezpieczenia innego niż depozyt. Dobrze, że pozycja nie była duża, nie wstrząsnęło to więc moimi finansami. Dla porównania ta sama sytuacja u brokera ECN:

 Nie wiem, czy tutaj nie byłoby podobnie, z jaką ceną zrealizowany byłby mój SL, ale definitywnie postanowiłem wycofać kasę od brokera MM - na mnie już nie zarobi. 

Z kolei  z ECN moje negatywne doświadczenia nie przekraczają przeskoczenia SL o parę pips (obrazek poniżej), co można jeszcze przeżyć. Szkoda tylko, że akurat w tym przypadku zaraz powędrowali w przewidywanym przeze mnie kierunku - może to raczej świadczyć o wycięciu numeru przez "grubych", nie przez brokera, który oprócz prowizji większego interesu w tym nie miał, a tę pobrał zresztą już przy zawieraniu transakcji. Natomiast u MM taka sytuacja zdarzała się dość często - dojście do mojego SL na parę punktów, szybkie "pożarcie" i spokojne odejście w drugą stronę. Właściwie można było być tego pewnym i zamykać zlecenie, jak tylko cena zbliżyła się na parę pips do SL, albo go zdjąć i czekać na rozwój sytuacji.

 Jak widać powyżej SL przeskoczony o kilka pips (dokładnie 4), drobiazg w porównaniu z sytuacją, o której Marcin pisał w piątek na Investio.

 Na koniec kilka słów pozornie w innym temacie, który jednak ma bardzo duży związek z powyższym - zbytnie zawierzanie wszelkiego rodzaju analizom. Przed piątkowymi danymi non-farm payrolls można było gdzieniegdzie przeczytać coś w stylu:  "Dzisiaj otrzymamy najważniejszy odczyt czyli Non-Farm Payrolls. Rynkowa prognoza jest na poziomie 178 tysięcy. Jednakże Goldman Sachs na podstawie ostatnich cząstkowych odczytów spodziewa się NFP na poziomie 200 tysięcy. Przyznam, że śledząc analizy makro i prognozy odczytów, GS bardzo często jest bliski rzeczywistości więc warto mieć tę liczbę w głowie." Pewnie wielu tak myślało, stąd taki ruch po opublikowaniu wartości 169 tysięcy, że potrafiło u ECN o kilkadziesiąt pips przeskoczyć buy limit. Aż się boję myśleć, co w tym momencie stało się u MM! Może ktoś się pochwali?

Ichimoku

 W tym tygodniu dużo było na Investio o ichimoku, pewnie z powodu webinaru "Technika Ichimoku" prowadzonego przez Marcina Wenusa w ramach Forex University. Była to 1. część cyklu o tej technice, ze zrozumiałych względów wykład dotyczył więc podstaw i zawierał wiele uproszczeń. Następne będą już płatne (chyba, że ktoś założy realny rachunek u powiązanego z projektem brokera - za bardzo takie podejście mi się nie podoba, ale cóż, teraz wszędzie komercja, sami tego chcieliśmy). Mnie webinarium się podobało, choćby ze względu na logikę i konsekwencję, z jaką Marcin przedstawiał poszczególne elementy strategii i wiązał je ze sobą.
 Zainteresowany techniką sięgnąłem po inne źródła, na przykład  http://moja.nova.bossa.pl/edukacja/AT/techniki/ichimoku/ i pewne przemyślenia już mam, choćby na temat poszczególnych parametrów. Stosowane w zamieszczonym w mt4 wskaźniku wartości (9, 26, 52) używane były przez Hosodę na giełdach azjatyckich w połowie XX wieku, w odniesieniu do obecnych rynków wymagają pewnie jakiejś modyfikacji, choć nie uważam, żeby przy zmianach w "rozsądnych" granicach miało to wielki wpływ na powstawanie sygnałów. Oczywiście zmieniając na przykład 9 na 4 na pewno wcześniej będą się chociażby przecinały tenkan i kijun, a zmiana 52 na 120 w przypadku bardziej zdecydowanych trendów istotnie wpłynie na kształt chmury, ale i tak sygnały należałoby potwierdzać linią chinkou, dlatego za najbardziej istotny parametr uważam ten drugi, dotyczący w szczególności głównie przesunięcia linii ceny. Zmiana o kilka świeczek może spowodować, że chinkou znajdzie się z drugiej strony ceny i przy ortodoksyjnym podejściu wpłynie na decyzję o zawarciu transakcji. Trzeba naprawdę dużo doświadczenia, żeby się na nią w takiej sytuacji zdecydować. Wśród stosujących tę technikę  na interwałach H4 i D1 popularność zyskał zestaw (7, 28, 119). Jak widać, drugi parametr procentowo zmieniony jest najmniej. Mnie bardziej podpasował TF M15 i postanowiłem użyć tu następujących współczynników: 8 (środek rozstępu dla 2 godzin wstecz, ewentualnie 4, jeżeli chcemy trochę przyspieszyć), 24 (6 godzin dla M15, choć tutaj należałoby poćwiczyć z wartościami od 20 do 28, ze względu na różnice czasu w pracy giełd w Tokio, Londynie i Nowym Jorku, choć i Sydney może tu nie być bez znaczenia - w każdym razie 4 główne giełdy forex na dobę, średnio więc 6 godzin) i 96 (to z kolei pełna doba dla interwału M15). Takiego zestawu mam zamiar użyć i w najbliższym czasie potestować na jakimś demo. W przypadku H1, bo H4 i wyżej nie jest na moje nerwy ;), popróbuję z (7, 28, 119), mam nadzieję, że wybór takich został przez naszych klasyków techniki wystarczająco sprawdzony, choć mnie (8, 24, 120) wydają się być bardziej naturalne. Wyniki przedstawię pewnie za jakiś miesiąc, gdyż trochę transakcji musi się uzbierać.
 Poniżej przykłady dla miłośników łamigłówek "wytęż wzrok i znajdź 10 szczegółów":

1. EURJPY, M15, 2013.08.26 21:30, ichimoku (8, 24, 96)

Silny sygnał sprzedaży - wyjście dołem ze spadkowej chmury, chinkou poniżej ceny. Dla bardziej ostrożnych i spóźnialskich nieco później kolejne sygnały - odbicie od dołu kumo, odbicie od kijun, układ linii od góry: senkou A, kijun, tenkan, a chinkou cały czas pod ceną. Poniżej dla porównania ten sam moment dla ustawień (9, 26, 52) i (7, 28, 119) - sytuacja podobna, choć wyraźne sygnały trochę później: 

   

2. EURUSD, H1, 2013.08.28 15:00

Użyłem tu 3 zestawów współczynników: (7, 28, 118), (9, 26, 52) i (8, 24, 120) - konia z rzędem temu, kto na pierwszy rzut oka określi, które są na poszczególnych obrazkach.

 Zdaję sobie sprawę z tego, że te dwa przykłady nie mogą jeszcze być wystarczającym potwierdzeniem moich wynurzeń, ale temu między innymi będzie służyło testowanie strategii w następnych dniach.