wtorek, 18 czerwca 2013

Strategia na czas publikacji ważnych danych...

...czyli właściwie codziennie ;)
 Na okoliczność szkolenia z mql spisałem sobie założenia, jakie moim zdaniem mogą służyć do napisania EA i pomoc tym samym zarabiać w tym trudnym do tradingu okresie.
Na początek wyglądało to następująco:

EA_Data
1. Uruchamiamy około 2h przed danymi.
2. W czasie pierwszej godziny zbiera dane, wyznacza wartość maksymalną (M) i minimalną (N).
3. .Po upływie tej godziny wylicza średnią arytmetyczną (A) oraz wartości pośrednie H=(M-A)/2 i L=(A-N)/2.
4 . Ustawia zlecenia: sell limit o wartości H (TP=N, SL  - opcja true/false, jeżeli true, to SL=M) i buy limit o wartości L (TP=H, SL opcja true/false, jeżeli true, to SL=N) na określoną wartość lotów V (parametr) , ewentualnie otwiera sell, jeżeli aktualna cena C > H albo buy, jeśli C < L, TP w takim przypadku jak wyżej, ewentualne SL oddalone od  ceny o wartość (M-N)/4.
5. Jeżeli instrument w czasie trwania drugiej godziny (do planowanego momentu publikacji danych T, parametr) nie osiągnął wartości H i L, to zamyka zlecenia oczekujące i opcja, czy otwierać w chwili T dwa zlecenia przeciwstawne; jeżeli osiągnął tylko jedną z tych wartości, to w chwili T otwiera pozycję przeciwstawną. Założenia TP i SL jak wyżej.
6.  Jeżeli po otwarciu któregoś ze zleceń zrealizuje się TP, to ponawia zlecenie oczekujące według powyższych założeń, jeżeli zrealizuje się ewentualne SL, to zamyka ewentualne drugie zlecenie oczekujące i EA kończy pracę.
7. Przesunięcie SL (P, parametr) opcja true/false przy ustawianiu  SL o wartościach H lub L, czyli SL=M+P dla zlecenia sell limit i SL=N-P dla zlecenia buy limit oraz SL=C+(M-N)/4 +P dla zlecenia sell i SL=C-(M-N)/4 -P dla zlecenia buy w innym przypadku.
W czasie testowania tych zasad doszło jeszcze: 
8. Trzeba sprecyzować ustawienie TP i SL w sytuacji, gdy tuż przed danymi cena jest większa od M (dla buy) lub mniejsza od N (dla sell), np. TP oddalone od ceny o wartość (M-N)/2, SL natomiast (M-N)/4.

 Ponieważ wygląda to dość skomplikowanie, postanowiłem na rachunku demo wypróbować ten pomysł "w praniu". Co z tego wyszło, opisuję w zakładce "Moje strategie".

2013.06.25
 Po kilkunastu próbach i zebraniu trochę doświadczeń postanowiłem uprościć założenia kosztem ewentualnych zysków ;) i zawierać zlecenia przeciwstawne tuż przed publikacją danych (krótki opis powodów w zakładce "Moje strategie"). Zamieszczę je wkrótce, bo dziś siedzę już 27h przed monitorem, zamykam więc kramik.

2013.07.02
 Dotychczasowe próby wykazały, że potrzebna jest opcja true/false ustawiania SL, a ustawienie jej należy uzależnić od zachowania się ceny przed publikacją danych. Natomiast zmodyfikowane założenia EA opisałbym następująco:
1. Uruchamiamy na przykład 5 minut przed danymi.
2. W zadanej chwili T, na minutę przed planowaną publikacją danych, zawierane są zlecenia przeciwstawne na tę samą liczbę lotów V:
a) dla sell TP=C-(M-N)+S, ewentualne SL=(0,25 do 0,5)TP, czyli SL=C+(M-N)/k+S
b) dla buy TP=C+S+(M-N), ewentualne SL podobnie jak wyżej, czyli SL=C+S-(M-N)/k

T - parametr, czas na minutę przed planowaną publikacją danych.
C - cena w chwili T,
V - parametr, wartość zleceń w lotach,
M - maksymalna cena z okresu 2h przed danymi,
N - minimalna cena z okresu 2h przed danymi.
S - spread dla danego instrumentu,
 k - parametr z przedziału <2, 4>, gdyż czasami tuż przed danymi mocno "rzuca" i szczególnie przy niezbyt dużym zakresie zmienności ceny <N, M> nawet w ciągu minuty do danych może nas wykosić.

 Proponuję testować w dwóch wariantach:
1. Jeżeli w ciągu 2h przed danymi cena zmieniała się głównie w jednym kierunku - ustawić opcję dotyczącą SL na true.
2. Jeżeli w ciągu 2h przed danymi cena oscylowała między wartościami M i N - ustawić opcje dotyczącą SL  na false. W tej sytuacji po zrealizowaniu jednego ze zleceń na drugim lepiej oczywiście ustawić jakiś "rozsądny" SL, ale myślę że można to już zrobić ręcznie.
 Przydałby się automacik, gdyż szybkie przeliczanie i ustawianie "ręcznie" tuż przed publikacja danych nie jest zbyt komfortowym rozwiązaniem.
 Sprawozdanie z wirtualnego testowania EA w zakładce obok. http://kuarek.blogspot.com/p/strategia.html